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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，Rf不是按年算的嗎，為什么再最后算F的時候不用除以2啊
第4題，F(xiàn)T155和F0153不在一個時間點(diǎn)上 為什么可以直接相減
老師F0指的是當(dāng)前期貨價格，r是本國無風(fēng)險利率是嗎？
F test到底是 (SSE/K) / (SSR/N-K-1), 還是 (SSR/N-K-1) / (SSE/K)？5.5是用后者算出來的，但是一直講的公式都是前者
老師我對于德國金屬這個案例不是很清楚，第一既然會產(chǎn)生基差風(fēng)險，那為什么要提前平倉，不是說到期 F 和S會趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個老師
A選項，在0時點(diǎn)，是兩個動作，第一個是買股票現(xiàn)金流是-S0，第二個是進(jìn)入了遠(yuǎn)期合約在T時點(diǎn)F0(T)賣股票現(xiàn)金流是0。那么在T時點(diǎn)，也應(yīng)該是兩個動作一個是把持有的股票賣出現(xiàn)金流是ST，第二個動作是
請問老師，IRS估值的時候，如果是在resetting date來估值，浮動端的現(xiàn)值是不是就應(yīng)該是f1+1，且去年化，不用折回了？截圖是沒有在結(jié)算日的時候估值，浮動端為f1+1，需要去年化同時折回。
＋1417.62/（9%－4%）×（P/F,9%,2），這個1417.62是2023年末的實體現(xiàn)金流，為什么要通過1417.62/（9%－4%）的方式，折到2022年，在×（P/F,9%,2）得到現(xiàn)值，資料中說自2023年起進(jìn)入增長率為4%的穩(wěn)定增長狀態(tài)。這個我理解不了。
r32 課后39題 關(guān)于求第2年賣出的價格P2，答案中使用的是3%的折現(xiàn)率。 但是我的理解是3%是S2，我自己求了一個f(2,2),去折現(xiàn)。 請教此處，為什么此處不用f而是用S2呢？
Ftest不是用來測試方差是否為0的嗎？經(jīng)典題第2部分21題為什么說一元線性回歸F與t test 的假設(shè)是一樣的 是說F test既可以做一元線性回歸又可做多元線性回歸嗎？
你好，既然單元回歸，就只有一個X，一個系數(shù)b,那只要t檢驗就可以了，為什么還要F檢驗?zāi)?，如果?i class="highlight">F檢驗 那不就是變成了多元回歸多個自變量了嗎，聽了兩卒次，還是不能理解兩個檢驗的真正區(qū)別？
講解給的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)這倆公式不一樣誒 f的公式推導(dǎo)一下得出來的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)沒法抵消呀
你好，財報百題case1第2題，為什么不加D公司4000的dividend，dividend不是會增加F公司NI嗎。題干中說他們都designated at fair value，即便是fair value, AFS的unrealised G/L不也是進(jìn)入OCI么，為什么要加到對F公司的NI里
【三刷最終】 請教數(shù)量里面判定是否存在多重共線性的條件： 1、每個系數(shù)的t檢驗接受原假設(shè)，即每個自變量的系數(shù)為零 2、整體F檢驗拒絕原假設(shè)，即F不等于零，整體對因變量有解釋力度 3、R平方很高 對嗎？
金程問答