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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，Rf不是按年算的嗎，為什么再最后算F的時候不用除以2啊
第4題，F(xiàn)T155和F0153不在一個時間點上 為什么可以直接相減
老師F0指的是當(dāng)前期貨價格，r是本國無風(fēng)險利率是嗎？
老師我對于德國金屬這個案例不是很清楚，第一既然會產(chǎn)生基差風(fēng)險，那為什么要提前平倉，不是說到期 F 和S會趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個老師
A選項，在0時點，是兩個動作，第一個是買股票現(xiàn)金流是-S0，第二個是進(jìn)入了遠(yuǎn)期合約在T時點F0(T)賣股票現(xiàn)金流是0。那么在T時點，也應(yīng)該是兩個動作一個是把持有的股票賣出現(xiàn)金流是ST，第二個動作是
在classification C/F的課程視頻里老師講的是loans屬于CFI，所有帶利息的進(jìn)CFO。但是在本視頻中36:46時老師說短期loans是融資，N/P有利息是融資，是不是矛盾了？
應(yīng)該怎么理解？題目中對這個條件的用法說不通啊。。。 此外，如果用老師上課講的公式：N=[(Dt - Dp)/Df] * (P$/f$)，其中Df=Dcto/CFcto，結(jié)合這個futures contract size的條件，公式中f$這個變量應(yīng)該取多少？
老師，第9題問F統(tǒng)計量是多少。我想問1.單元回歸斜率的自由度=殘差項的自由度=n-2 這句話是什么意思 2.但是F檢驗不是對整體進(jìn)行檢驗的嗎？為什么這里只說了一個斜率等于0然后就可以直接用msr/mse算？就是我認(rèn)為這個假設(shè)“斜率等于0”是有問題的
請問老師，IRS估值的時候，如果是在resetting date來估值，浮動端的現(xiàn)值是不是就應(yīng)該是f1+1，且去年化，不用折回了？截圖是沒有在結(jié)算日的時候估值，浮動端為f1+1，需要去年化同時折回。
＋1417.62/（9%－4%）×（P/F,9%,2），這個1417.62是2023年末的實體現(xiàn)金流，為什么要通過1417.62/（9%－4%）的方式，折到2022年，在×（P/F,9%,2）得到現(xiàn)值，資料中說自2023年起進(jìn)入增長率為4%的穩(wěn)定增長狀態(tài)。這個我理解不了。
r32 課后39題 關(guān)于求第2年賣出的價格P2，答案中使用的是3%的折現(xiàn)率。 但是我的理解是3%是S2，我自己求了一個f(2,2),去折現(xiàn)。 請教此處，為什么此處不用f而是用S2呢？
Ftest不是用來測試方差是否為0的嗎？經(jīng)典題第2部分21題為什么說一元線性回歸F與t test 的假設(shè)是一樣的 是說F test既可以做一元線性回歸又可做多元線性回歸嗎？
你好，既然單元回歸，就只有一個X，一個系數(shù)b,那只要t檢驗就可以了，為什么還要F檢驗?zāi)?，如果?i class="highlight">F檢驗 那不就是變成了多元回歸多個自變量了嗎，聽了兩卒次，還是不能理解兩個檢驗的真正區(qū)別？
講解給的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)這倆公式不一樣誒 f的公式推導(dǎo)一下得出來的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)沒法抵消呀
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