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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
解答視頻7分鐘的時(shí)候，公式從duration變成BPV，前面公式的那個(gè)P$/F$在BPV的公式里是不用考慮了嗎？
老師請(qǐng)解釋下：V(aiF)=ai^2*Var(F)呢 ai不是一個(gè)參數(shù)嗎，難道Var(2x)=x^2*Var(2)嗎
這題我按照一模一樣的公式算出來(lái)F=12.26%，能演示一下計(jì)算器是怎么按的嗎？
問(wèn)下沖刺筆記固收部分，這兩個(gè)紅框的利率為啥不一樣呢？不都是f（2，1）么？
老師好，為什么這道題算Vt(swap)=PVt(Equity)-PVt(floating) 當(dāng)t=90時(shí)，這兒的PVt(floating)，f1不用+1呢？
我覺得這里講的有點(diǎn)問(wèn)題。par bond即平價(jià)債券，其價(jià)格等于面值，也就是說(shuō)未來(lái)現(xiàn)金流經(jīng)市場(chǎng)折現(xiàn)率折現(xiàn)后，等于面值。假設(shè)par bond一年期，每季度按照季度初libor決定本季度利息支出，即f
后面的浮動(dòng)利率折現(xiàn)出t=1時(shí)刻的swap rate1. 然后再將未來(lái)現(xiàn)金流用 swap rate1折算到t=1時(shí)刻,兩者軋差計(jì)算出估值對(duì)吧? 但為什么未來(lái)的 f1,f2,f3,f4都一樣,計(jì)算出來(lái)兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)的 swap rate不一樣呢?
rate是f(1,1)嗎？ 那么assignment2的意思是S2小于f(1,1)嗎？ 那S1<S2<f(1,1)也不一定說(shuō)明bond被低估吧 這題比較關(guān)鍵，涉及好幾個(gè)核心知識(shí)點(diǎn) 還請(qǐng)老師詳細(xì)答疑噢，謝謝
老師，這個(gè)基差我真的是理解不了，怎么有辦法讓我理解呢？我知道我將來(lái)要賣資產(chǎn)，所以我簽訂了一個(gè)空頭，以約定期貨價(jià)格賣出，我特別不明白到t2時(shí)候?yàn)槭裁次乙許2賣出，為什么不以約定的F2賣出，還有我
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時(shí)，老師說(shuō)return是觀察出來(lái)的，beta1和beta2是算出來(lái)的，然后將F回歸出來(lái)。我的問(wèn)題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個(gè)
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時(shí)，老師說(shuō)return是觀察出來(lái)的，beta1和beta2是算出來(lái)的，然后將F回歸出來(lái)。我的問(wèn)題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個(gè)
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時(shí)，老師說(shuō)return是觀察出來(lái)的，beta1和beta2是算出來(lái)的，然后將F回歸出來(lái)。我的問(wèn)題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個(gè)
這個(gè)方法很模糊,就是按照老師之前說(shuō)的那個(gè)方法,我都已經(jīng)知道了即期利率 S1,S2,S3,為什么還要計(jì)算遠(yuǎn)期利率f1,f2,f3呢... 直接左邊等于 1,然后按照直接那個(gè)公式也可以算了吧? 按照這個(gè)
為什么這里的i and n混用了。Xi 的方差怎么又是n σ2了。N不是代表樣本容量嗎？一個(gè)樣本里有多少個(gè)數(shù)據(jù)。可以解釋清楚嗎？
金程問(wèn)答