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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第二問能否再幫忙解釋下，特別是roll yield=f-s/s，我印象中跟二級(jí)的公式不一樣
seasonality不是我們?cè)赼utocorrelation 那里講到過的ut和ut-4有關(guān)的那個(gè)嗎？ 怎么這里只要F test顯著就是季節(jié)性了呢？
老師、這個(gè)答案好像都是從展期角度來講。roll yield正負(fù)是f-s/s，后面負(fù)的更多不太懂。展期也是產(chǎn)生roll yield？
能總結(jié)一下Z檢驗(yàn)、卡方檢驗(yàn)、成對(duì)數(shù)檢驗(yàn)、T檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)各自的適用范圍嗎，我總感覺我沒搞懂這塊
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個(gè)特性分配風(fēng)險(xiǎn)到各個(gè)資產(chǎn)頭寸上的？
應(yīng)該怎么理解？題目中對(duì)這個(gè)條件的用法說不通啊。。。 此外，如果用老師上課講的公式：N=[(Dt - Dp)/Df] * (P$/f$)，其中Df=Dcto/CFcto，結(jié)合這個(gè)futures contract size的條件，公式中f$這個(gè)變量應(yīng)該取多少？
老師，第9題問F統(tǒng)計(jì)量是多少。我想問1.單元回歸斜率的自由度=殘差項(xiàng)的自由度=n-2 這句話是什么意思 2.但是F檢驗(yàn)不是對(duì)整體進(jìn)行檢驗(yàn)的嗎？為什么這里只說了一個(gè)斜率等于0然后就可以直接用msr/mse算？就是我認(rèn)為這個(gè)假設(shè)“斜率等于0”是有問題的
這題的最后一問是不是有點(diǎn)問題？題目只給出了f檢驗(yàn)的數(shù)值是60多，檢驗(yàn)0.05顯著性的話，單尾2點(diǎn)多是關(guān)鍵值，f是越大越好，那說明不拒絕原假設(shè)，說明b都是0，應(yīng)該是模型不好呀，為什么選項(xiàng)說模型好？？
這里的第6題，和基礎(chǔ)班***測(cè)試的第3題一模一樣。但是這里理解是求F（0.5，0.75），而基礎(chǔ)班***測(cè)試的第三題理解為求F（0.25，0.5）。這是為什么呢？我覺得基礎(chǔ)班的更合理一些。如果按照本題理解，不是應(yīng)該求的事0.5時(shí)點(diǎn)的settlement嗎？
老師我想問一下為什么這里的F0要加上收益？F0是相當(dāng)于在T時(shí)刻的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格么（算是期貨價(jià)格）？這里是不是代表S0是現(xiàn)貨，我買了現(xiàn)貨我就能持有它一段時(shí)間到T時(shí)刻，然后這段時(shí)間內(nèi)我會(huì)獲得收益？請(qǐng)解答！
老師，我想確認(rèn)下這一題怎么能看出signification F就是P value？然后P value是和顯著性水平α比較？越小越拒絕？，那這邊大于5%，拒絕原假設(shè)，那就是F-test 不顯著，說明b1.。。b11中至少有一個(gè)不為0，所以對(duì)Y有解釋作用？是這樣理解嗎？
第4問，關(guān)于multicollinearity，判斷依據(jù)應(yīng)該是F-statistic顯著但t-statistic不顯著，圖表中雖然intercept和HSI的t-statistic都顯著，但HKD
return. monotonicity 單調(diào)性指的是如果隨機(jī)變量X＜Y，則相應(yīng)的函數(shù)值f（X）＜f（Y），如果這里隨機(jī)變量定義為風(fēng)險(xiǎn)，函數(shù)值定義為基于風(fēng)險(xiǎn)大小獲得的回報(bào)率，那么monotonicity 單調(diào)性指的就是風(fēng)險(xiǎn)越大，收益越大？
金程問答