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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
1）多重共線性出現(xiàn)，Sbj cap和MSE都是被高估的是嗎？2）如果MSE被高估，為什么F test是顯著的？
老師，在t分布中，首先自由度這個概念如何理解？為何定義為是N-1呢？其次，在chi和F分布中是否也涉及到自由度的問題？如何確定呢？
第34題求固定換浮動swap的value，我用了兩種算法，得出兩個不同數(shù)字且都跟答案不一樣，麻煩老師幫我看看哪里不對。方法1:PV收固- PV支??；方法2:計(jì)算新合約價(jià)格，Value=PV of（F
老師，對于選擇進(jìn)行實(shí)物交割的期貨合約，也是每日盯市、每日結(jié)算盈虧么？假設(shè)我在期貨市場報(bào)價(jià)為F0時long1份期貨合約，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格一直上漲至到期日，那么期貨價(jià)格也一直上漲，如果每日結(jié)算的話，我一直是
接上問，視頻里老師一開始說期貨沒有價(jià)值公式，后來又說價(jià)值公式是F=se^(-rt),用來計(jì)算F1-F2時，不是又矛盾了嗎？ 另外，r t在t1 t2時刻，應(yīng)該是不一樣的吧？t我可以選擇相同時刻的
請問老師，在講到金融計(jì)算器輸入每一期現(xiàn)金流和對應(yīng)的現(xiàn)金流出現(xiàn)次數(shù)F的時候，因?yàn)檎n件中舉例的第一期收到20 第二期收到50 第三期也是收到50，所以在輸入50現(xiàn)金流對應(yīng)的F值是2，但是我想問一下，如果
結(jié)合本題，本題說的是F檢驗(yàn)無論是單尾檢驗(yàn)還是雙尾檢驗(yàn)，其拒絕域只在右邊，我的疑問是：Module 8-書P230-Question Set 2-第5問的C小問，明確寫了critical value值
應(yīng)該怎么理解？題目中對這個條件的用法說不通啊。。。 此外，如果用老師上課講的公式：N=[(Dt - Dp)/Df] * (P$/f$)，其中Df=Dcto/CFcto，結(jié)合這個futures contract size的條件，公式中f$這個變量應(yīng)該取多少？
老師，第9題問F統(tǒng)計(jì)量是多少。我想問1.單元回歸斜率的自由度=殘差項(xiàng)的自由度=n-2 這句話是什么意思 2.但是F檢驗(yàn)不是對整體進(jìn)行檢驗(yàn)的嗎？為什么這里只說了一個斜率等于0然后就可以直接用msr/mse算？就是我認(rèn)為這個假設(shè)“斜率等于0”是有問題的
盈虧平衡點(diǎn)上，不一樣的售價(jià)，也是一樣的（P-V）*Q=F+I是嗎，I不變嗎
調(diào)高F1前面的系數(shù)，如果該因子某段時間內(nèi)表現(xiàn)不好，收益為負(fù)，那Portfolio不也面臨加倍的損失嗎？
老師，請問F（x）看作是概率p，x小于等于某一數(shù)，這是結(jié)論么，不會出現(xiàn)x大于等于某一數(shù)的概率么
coupon effect不懂，upward slop時，短期spot rate 小于長期spot rate ，按照52頁的圖F>S>Y，此時YTM也是上升的，為啥這里是下降呢？
Q1我有點(diǎn)沒反應(yīng)過來，不是說local=functional是temporal method，那F這家公司在英國local應(yīng)該是GBP呀
Q2，得到了f（1,1）是12.13%，那么forward rate＞spot rate（10.25%），應(yīng)該是低估了啊？請教老師這個思路哪里不對
金程問答