能否解釋一下surplus optimization approach和integrated asset-liability approach與hedging/return-seeking portfolios approach的區(qū)別？
老師這里為啥不能用二叉樹，我用二叉樹算的是3.07
第二個說的不是“always”嗎？總是的意思，就是大多數情況，為什么也算錯啊，PPT原話不就說的是對于期權多頭而言，theta的取值“通常”為負嗎？
老師我們考試在做期權定價題的時候都要保留四位數計算嗎？我把u，d，p還有每個節(jié)點的股價都只保留了兩位小數，結果最后算出701，雖然也能選出A，但感覺差好多??
老師，是不是期權的空頭theta的取值就是正了，空頭theta＝多頭theta×（-1）
老師，所以是期權越臨近到期日，theta的絕對值就越大是嗎？但是這個圖里，如果期權是深度ITM或者深度OTM的話，不是期限越短，絕對值越小了嗎？
老師，short greek就代表這個greek是負數嗎？long greek就代表它是正？
老師我也計算出來0.0258，考試的時候這些答案要么是四舍五入后的，要么是精確答案是嗎？我們選最接近的即可對嗎
老師這道題為什么不能用二叉樹法算，給了期限和波動率就能求u和d了，給了r和q也能求p了
一樣的題 上一個回答就說A B D 都不對。。。
沒懂C
公式里的Q指的是什么
第二年二月簽的協(xié)議，為什么第一年的損失也算到中止經營里？
為什么有些資產可以被共同銀子解釋或者有多余的因子以后，有些資產會是無風險資產呢，怎么解釋？
什么叫shrinkage estimation能否詳細解釋一下？
金程問答
