這個100*d*（s-c)是僅僅期初嗎，c是固定的，s應(yīng)該是一直會變的，這里僅僅是期初支付的話后面不支付，后面仍有不平衡
老師，這里1月1到2月3算出32天不就相當(dāng)于是按照actual/360計(jì)算了嗎？actual/360和30/360有啥區(qū)別呀，怎么區(qū)分？我用計(jì)算器算的是1月1到2月3是33天
D選項(xiàng)代理人角度沒懂。是說因?yàn)橄拗屏舜砣四茏龅牟僮鲗?dǎo)致市場上有些套利機(jī)會一直存在？所以就存在異象嗎？
我想問一下collateral 算banking book 還是trading book
升水F>S,ROLL YIELD大于0，貼水F＜S,ROLL YIELD小于0是在short futures的情況下推出來的。如果是long futures，結(jié)果是不是相反？
老師，這里它分子為負(fù)1，分母無窮小，那最后的結(jié)果不應(yīng)該是負(fù)無窮大嗎？老師這只寫了無窮大的符號，這是寫錯了還是說也可以這么表達(dá)？
遠(yuǎn)期利率我用這個公式算出來是8.02%，和老師講的8.08%不一樣，哪里有問題，是一定要先算連續(xù)復(fù)利再轉(zhuǎn)換嗎？
老師，任何一個t期的即期利率都是從0時刻（當(dāng)前時刻）開始的對嗎？像我圖里畫的這樣
老師，0息債券是債券持續(xù)期內(nèi)不支付任何利息，到期歸還本金的債券，還是持續(xù)期內(nèi)不支付任何利息，到期歸還本息的債券啊
老師，我想問一下這里是怎么確定Xn-a是小于0的，因?yàn)槲铱蠢蠋熑サ艚^對值后變號了，所以老師這里肯定是知道Xn-a是負(fù)的，但是前面說Xn大于0，a大于0，并沒有說哪個更大啊，所以想問問老師這個怎么判斷。
不明白這里為什么不用p=93-1.5Q來帶入等于ATC 什么均衡不懂
麻煩解答下D選項(xiàng)的后半句什么意思
D選項(xiàng)short bond到底是做空債券還是發(fā)行債券的意思？另外pension plan我理解做得好才對sponsor有利把，也就是說價格應(yīng)該往上走，但short應(yīng)該是價格跌才賺錢，所以這里的類比是不是不大合適？
D選項(xiàng)，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認(rèn)為不適合投資了呢？
并購之后計(jì)算hhi的時候，還有0.2的平方項(xiàng)嗎？
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