老師，這題選E不明白，不是說(shuō)對(duì)未來(lái)預(yù)期下降，會(huì)增加現(xiàn)在的供給嗎？
為什么答案是B？我記得老師說(shuō)完全不能從事和雇主有競(jìng)爭(zhēng)的兼職吧？怎么這里說(shuō)有書面許可就可以兼職呢？
這個(gè)地方按照老師的描述股東不應(yīng)該是long call嗎，公司賺得越多，股東拿到的越多，如果虧損也不用拿錢償還債權(quán)人，這不是典型的long call嗎，為什么是long put
為啥僅僅追加到維持保證金是不夠的
為何這里要加一個(gè)"when T approaches maturity" 如果不接近到期日 這個(gè)點(diǎn)就不成立嗎
這種題目考試時(shí)，把“合同結(jié)算——收入結(jié)轉(zhuǎn)”寫成“合同資產(chǎn)”，把“合同結(jié)算——價(jià)款結(jié)算”寫成“合同負(fù)債”可以嗎？
Rho和call option呈現(xiàn)正相關(guān) 我可以想成call是借錢買股票，當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上升時(shí)，我的資金成本減少，call價(jià)值提升嗎。
這里構(gòu)建套利組合與強(qiáng)化課里提到的cds- bond basis有什么聯(lián)系 可以在具體講講cds- bond basis這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的邏輯嗎
為何計(jì)算C0時(shí)不用考慮到put price(根據(jù)put call parity)
美式看漲期權(quán)的intrinsic value不就等于St-X嗎，現(xiàn)在兩者相等，那intrinsic value不就等于0了？
Long forward replication和Risk-free trade replication的區(qū)別是什么
這道題目中使用金融計(jì)算器計(jì)算時(shí)，取n＝60，pv＝3750000，1/y＝0.004，fv＝0，計(jì)算得出pmt結(jié)果為-62576，和題目中正確答案a不同，不知道是什么原因
二級(jí)會(huì)結(jié)合一級(jí)這樣考嘛
這道題25年強(qiáng)化課沒有涉及到需要掌握嘛
第三題的答案意思是說(shuō)，我們不知道三個(gè)月之后的所有現(xiàn)金流，所以無(wú)法通過(guò)第六個(gè)月的虧損判斷第三個(gè)月時(shí)的Swap value但是題目也說(shuō)了是MTM,也就是逐日盯市制度，那為什么不能像期貨一樣在每一個(gè)時(shí)間點(diǎn)都能確定他現(xiàn)在的價(jià)值？如果不能那為什么還要叫MTM？
金程問(wèn)答