老師，這一頁的最后一句，考試會怎么考呢？我計(jì)算出的variation margin是-2.9725，那么她會問這個(gè)2.886這個(gè)數(shù)字嗎
老師，還是不太明白四個(gè)選項(xiàng)
老師，左下角這個(gè)地方如果bond price如果價(jià)值上升,A是不是面臨credit risk或者default risk？這個(gè)說的都是對手可能會違約，所以我面臨信用違約風(fēng)險(xiǎn)，是這樣理解的嗎
用合并報(bào)表方法，資產(chǎn)和資產(chǎn)合并，負(fù)債和負(fù)債合并，equity不合并，那為什么用control方法equity最大
可否解釋講義這句話是什么意思以及可否舉例
我想問一下interest rate future課件里面的例題我知道需要用無套利模型去做，但還是不理解為什么要減I（3.4368），請問能具體解答一下嗎
老師可以再說一下為什么借4.6%long Bond+CDS這么套利嗎？寫著semiannual的兩個(gè)利率為什么也按annual來算的？
為什么這個(gè)公式P0 = C1/(1+S1) + C2…C3…, 為什么這個(gè)公式叫no arbitrage price?
老師，8.0% ABC corporate bond 和CDS spread is 125 basis points這兩個(gè)數(shù)據(jù)可以用來計(jì)算什么
為什么long FRA是支固定收浮動？支固定我理解，收浮動是為什么？同樣的為什么shortFRA是支浮動
老師，不太明白WCL怎么算的，為什么WCL=28×1,000,000÷1,000×100%=28,000
417052680@qq.com 發(fā)一下講義
麻煩給我發(fā)一下講義
沒聽懂，什么200萬？怎么平攤
老師，第二句話那個(gè)kendall系數(shù)隨著rou的上升而上升，這里的rou指的是pearson相關(guān)系數(shù)（橫軸）嗎？
金程問答