麻煩老師再解釋一下C和D
我記得在金融熱點那一張 老師講了一個好像是瑞士什么銀行被瑞銀收購 渡過難關 說的不是這個b嗎
我感覺正確算法應該是VaR B = 100%, VaR A = 4.5%
如果兩個組合的default rate均低于5%則default rate 為干擾, 但是此題中5%的significance level 中包含了6%的Default rate, 所以B組合的VaR會遠高于A組合的VaR
繼續(xù)問一下這道題，這個數(shù)列不是單調減的嘛，就是應該找個下界最小值，但如果算出來<0的話，不是一個上界嘛
這里用CIRP求出的F，和用UIRP求出的E(S)有什么不同？我理解F是兩國之間遠期匯率。E(S)是兩國之間的什么？老師上課說是未來匯率會如何變動。但我沒聽懂這句話？謝謝
其中標普500指數(shù)的β=1.cash的β=0. 因此βT =1.βP =0，帶入上述公式就算結果為5.82份，四舍五入取整數(shù)為6份。Q3沒太看懂公式里哪里有0代入
請問這道題目是什么考點？謝謝
請問這道題目選什么？為什么？謝謝
Q7有點不太理解 可不可以直接通過volatility be above推斷出波動率大 所以long straddle
請問Q2，為什么不用考慮convexity的大小呢？immunization的條件不是有3個嗎： duration相等、PV相等、convexity最小。
老師，沖刺筆記上這個沒看懂能解釋下嗎，或者舉個例子解釋下。
老師，sell GBP為什么是sell forward？為什么就是hedge
老師第四題的計算為什么不用考慮時間價值呢，兩個月后我收到了futures的gain，而五個月后才產(chǎn)生利息費用，現(xiàn)金流不是同一個時點發(fā)生，他們在做差之前，不用折現(xiàn)嗎？
老師好 這個題之前問過 關于這個符號 您上次給我寫的公式我看懂了：“l(fā)ong protection，屬于做空債券，盈虧計算的spread要期初-期末，然后spread變寬10bps，所以是 -(期初spread-期末spread)=-(-0.1%)=0.1%”。我這次要問的是，ppt上為啥符號（兩個藍色圈圈里的兩個負號）跟您教我的還是不一致？本金前的負號如果表示債券空頭，那0.1%前邊的負號呢？
金程問答
