這里PD LR一樣是什么意思
為什么不是選B？為什么沒有足夠的觀察數(shù)據(jù)還會(huì)More applicable？
請(qǐng)老師再講一下A和B
老師可以解釋一下A和B的原理嗎
老師能不能解釋一下這道題是什么意思？怎么看出來是用的POT方法的？為什么肥尾的時(shí)候參數(shù)就是負(fù)的？
這里的carry trade與之前的套利交易有什么不同？怎么我覺得都是一樣的：借入低息貨幣，轉(zhuǎn)成高息貨幣，然后到期后在轉(zhuǎn)回并歸還低息貨幣。中間的差值就是賺的錢。那怎么一個(gè)要叫套利，一個(gè)要叫套息？
老師 可以再解釋下C選項(xiàng)嗎 有點(diǎn)沒聽懂
選項(xiàng)B適用于合并準(zhǔn)則，因此不適用非貨幣性資產(chǎn)交換，所以答案只有D，對(duì)吧？
請(qǐng)問variance notional 和vega notional分別是什么意思啊
①麻煩老師解答一下這個(gè)題目，②另外記得好像有個(gè)公式是long asset + long put = risk free asset這個(gè)公式是否正確，如果這個(gè)公式正確，那么short call 應(yīng)該等于long put，那么應(yīng)該是借入risk free ，short underlying,但是這個(gè)題目中好像沒有這個(gè)選項(xiàng)，③investing proceeds是怎么翻譯？
麻煩老師解答一下這個(gè)題目，感覺有點(diǎn)難度
對(duì)于第一個(gè)選項(xiàng)的講解有些不妥. 當(dāng)portfolio A 與 portfolio B 的 std相等, 但expected return方面 A>B,.客觀上risk A < risk B, 如果使用std作為 risk measure, risk A=risk B, 所以std不符合monotonicity
麻煩老師解釋一下A選項(xiàng)以及B選項(xiàng)中Intuitive體現(xiàn)在什么地方
老師 2025年8月的金融熱點(diǎn)感覺題庫中題目很少 但是感覺占比也不低 光做題目夠嗎 還是需要根據(jù)官方提綱記憶一下知識(shí)點(diǎn)
macroprudential tool都有哪些 可以貼一下嗎
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