第七章和第八章都分別討論過Bias的問題。第七章在Credit Rating中討論過Sector、Company(Transparency)和Geography Bias；第八章歸因分析中似乎只探討過Transparency Bias，請問第八章歸因分析中是否還有其他Bias？請問關于Bias的知識點應該如何梳理和理解？同樣是Transparency Bias，在第七和第八章有何不同？
Basel III?中對于內(nèi)部模型法使用的限制是就僅限于信用風險、操作風險和信用評估風險這三個嗎？講義里的CVA都是credit valuation risk的簡稱嗎？
麻煩指出教材中哪里提到過置信水平，如果沒有，能否再解答一下ESG因素對置信水平影響嗎？
為什么直接把1.2帶入到第二階梯的公式里計算了呢？1.2b里面不是應該1b用第一階梯的，剩下0.2b用第二階梯的嗎？
請老師再講解一下第二條錯哪了
這個option不用根據(jù)call還是 put考慮是+1還是-1嗎
第二題，Index weight constraint = AUM × (Index weight × 10)，題目壓根沒說是AUM里面的比例啊，也可以是market cap的比例呀
這個0.5%和1%是比例數(shù)值嗎 公式里面的要求的平均數(shù)和方差是比例還是絕對呢
第二題，fund 2 也是target individual security 這不很明顯也是bottom-up approach嗎？
risk-based是指什么？為什么leverage ratio是non-risk-based？
Suppose that a business line of a bank has a loan book of USD 100 million. The average interest rate is 10%. 這個10%的利率什么知道是利率收入的10%要加的 還是前面提到的loan的利率要減去的呢
Ho-Lee model 公式interest rate in the lowest node
【問題1】：業(yè)務3里面，取得銷售額900萬，這個900萬已經(jīng)是銷售額了，那肯定包括了消費稅吧？因為消費稅是價內(nèi)稅呀，那它要我求應交消費稅的話，就應該是900/（1+13%）*56%吧？
【問題2】：解析四里邊有一個165×30%，他這個165就是凈的不含稅的銷售額呀，那第四問他也知道他是不含稅的銷售額×那個消費稅稅率56%啊，但是你第三問里面是直接拿銷售額900萬，沒有價稅fen?l分離
Vasicek model, Gauss+ model這兩個模型的區(qū)別要掌握的點都有什么 可以講一下嗎 沒啥印象
金程問答