為什么上一道題說更高的隱含波動率對應(yīng)更高的價格，這里就說他們是反向的
var%是多少置信水平的呢
有wrong-way risk為什么就代表原CVA估計偏低，能否詳細講解一下
KMV的假設(shè)都有哪些？
V=D+E，D有FV ，為什么能用rate free 計算PV直接使用等于122？
為什么簡化公式不減1/2volatility*開根號T？
為什么D要采用default point ，merton model 不區(qū)分debt 的長短期？
老師，“波動率越高，期權(quán)的價值也會越高”，是說波動率越高，股價更容易達到更高/更低的價格，對于call/put更容易行權(quán)，所以option的價值高。是這樣理解嗎
這個公式在今年的強化課里也沒有提到啊 需要掌握嘛
這里的100是什么意思？
老師這題c價格下降的概率大于價格上升的概率因為左邊肥尾是損失對應(yīng)的就是價格下降 右邊瘦尾的就是收益對應(yīng)的就是價格上升是嗎。 b選項錯是因為波動上升是因為投資者的心理產(chǎn)生的 而不是由于價格
除了期貨，還有什么交易工具在其合約存續(xù)期間內(nèi)會產(chǎn)生負MtM并對凈額結(jié)算產(chǎn)生有利影響呢？他們是怎樣產(chǎn)生產(chǎn)生負MtM的？
老師，可以說Payment netting適用于settlement risk，close-out netting適用于presettlement risk嗎
這個求8年的期望公式為什么在今年的強化課里沒有出現(xiàn) 需要掌握嘛 請給出相關(guān)的知識點
這里給出半年的即期利率0.94%，那半年的折現(xiàn)因子不是應(yīng)該為1/（1+0.94%/2）=0.995322嗎，為什么講義中的折現(xiàn)因子是0.995303？
金程問答