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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問這一業(yè)的推導(dǎo)是怎么得出來的？為什么可以推出y國(guó)家的是升值，而x國(guó)家貶值，f-s>0,難道不是x增大，而y減少嗎？就是從數(shù)學(xué)角度講，應(yīng)該是分母減少，分子增大啊～
原版書 111頁(yè) 15: 為什么另外兩個(gè)statement是錯(cuò)的？ 16: 題目問的：lower one period forward指的是i1l嗎？不是問的f（1，1）？ 18: 為啥statement5是錯(cuò)的? 可能性更多不是更接近真相？
67題，第二段forcast才是預(yù)測(cè)值啊，不是嗎，第一段不是應(yīng)該為真實(shí)值嗎？還有，這個(gè)題目計(jì)算公式F是真實(shí)值-預(yù)測(cè)值，這不是多因素模型的計(jì)算方法嗎
/price of port p0 與 1160/ f0這兩個(gè)數(shù)值比較，才是期末的port value/future value
老師你好 我想問下0時(shí)刻為什么會(huì)有F0這個(gè)交易呢？ short hedge不是賣出一個(gè)futures嗎，那不應(yīng)該是在到期1時(shí)刻才會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)金流嗎？起初不是沒有成本嗎
老師，為什么感覺我學(xué)過的公式總是在題目里用不到呢，是我沒理解沒法靈活運(yùn)用嗎，題目用的公式總覺得好像眼熟但又沒背過，比如第十題k-f
老師您好， 如果f1是在t=0時(shí)就決定好了的；然后coupon也是訂好了的。 那就是說在t=0時(shí)就已經(jīng)知道了在第一時(shí)間點(diǎn)的loss&profit了； 是這樣嗎？
1.這個(gè)圖是異方差啊，高云老師講的時(shí)候說是多重共線性，為什么呢？ 2.檢驗(yàn)多重共線性先用F檢驗(yàn)通過，再用T檢驗(yàn)逐一進(jìn)行檢驗(yàn)是都不通過嗎？還是T檢驗(yàn)中，可以有通過？
完全不理解這個(gè)roll yield，對(duì)于DC/FC的標(biāo)價(jià)方法，(F-S)/S=r(DC)-r(FC) 1)carry trade 借低利率投資高利率，r(DC)-r(FC)0,roll yield大于0，不就和r(DC)-r(FC)<0矛盾了嗎？
t檢驗(yàn)針對(duì)的是回歸方程參數(shù)顯著性的檢驗(yàn)，而F檢驗(yàn)是對(duì)整個(gè)回歸關(guān)系的檢驗(yàn)。另外Multiple R是整體回歸的相關(guān)性，因?yàn)樵诙嘣貧w中，已經(jīng)不存在相關(guān)系數(shù)r了。我的理解正確么？
這兩個(gè)知識(shí)點(diǎn)課件里沒有提到過 能否解釋一下是什么 1 第38題pooled estinator（它是不是指F test？） 2 25題 和第26題economic result和
老師 這題為什么不用f等于S0減去K乘以e的-rt次方的公式 我記得就在這一章節(jié)有道題目數(shù)字和這題目一樣的 但用的是我說的這個(gè)公式
老師 組合reading47課后的第16題我不是很理解,能麻煩您再解釋一下原因嗎? 這里的F(GDP)是相關(guān)系數(shù)的意思嗎? 要減去benchmark的0.5 ,才能看作active risk的解釋變量之一,是這個(gè)意思嗎
官網(wǎng)題說美元需求強(qiáng)勁在美元借出端存在positive basis, 即S-F>0? 答案美元方投資者收到更多利息是因?yàn)閟pread都作為費(fèi)用加在非美元方這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎？這里positive basis 和currency basis SWAP之間是什么對(duì)沖聯(lián)系？謝謝
老師，直播老師講的active share是權(quán)重不同，來源是成分股權(quán)重不同和成分股不同。上課倒是沒提過這個(gè)成分股不同。意思是組合里含有和Benchmark里不一樣的f，也算是active share？
金程問答