第七題，選擇portforlio 2 的原因是什么，是說(shuō)捐贈(zèng)非剛需所以可以更加aggresive嗎？還是說(shuō)他題干里面說(shuō)了一個(gè)high probility？這里也希望老師總結(jié)一下，對(duì)于愿望達(dá)到的幾個(gè)關(guān)鍵詞high probility 還有desire 或者must之類的的幾個(gè)表達(dá)意愿強(qiáng)烈與否的關(guān)鍵詞如何與equity的比例掛鉤的呢？
老師好 這個(gè)currency swap期末換回本金為啥還是跟起初一樣？我記得二級(jí)學(xué)的起初交換本金，期末換回來(lái)的時(shí)候要按期末的匯率進(jìn)行轉(zhuǎn)換的，記得比如:t=0：1.14AUD/USD，t=1：1.31AUD/USD。我記得二級(jí)還弄好久 這個(gè)地方，三級(jí)怎么就期初期末都一樣了？題目里不是也給期中期末利率0.8和0.84了嗎？
這一道題殘差項(xiàng) residual risk 為什么和教材題目表述不一樣呢 residual risk和variance of the unique component of the AR
這頁(yè)ppt里英語(yǔ)表意真的很模糊，句子冗長(zhǎng)，不符合英語(yǔ)表達(dá)習(xí)慣，比如the violator the right/ refer to having earned the FRM designation。。如果是老師自己縮寫，請(qǐng)老師注意英語(yǔ)水平
還是沒(méi)太理解為什么均值也要轉(zhuǎn)換
fully integrated market vs segmented market
老師請(qǐng)問(wèn)，第三題中為什么要乘0.75呀，涉及到哪個(gè)公式？
這個(gè)橙色圈圈的部分感覺(jué)是在求sum 為什么說(shuō)是average啊
reverts to the next level.為什么是next level 而不是上一個(gè)level呢
illusion of control和over confidence bias區(qū)別？給案例如何判斷？
所以到底是cc?cb 還是 cb?cc呢
這個(gè)不是小樣本嗎 不乘(n-1）嗎
這道題為啥看抵押率，沒(méi)太明白
老師您好，Asset Allocation百題第四個(gè)case里第二題，為什么計(jì)算fully segmentation時(shí)的sharp ratio也是0.36？題目中只給了global investable market的sharp ratio為0.36，并未直接給ully segmentation時(shí)的sharp ratio，但視頻老師講解的時(shí)候直接就用了0.36。是因?yàn)檫@兩者本來(lái)就是相等的還是在這個(gè)case里是相等的？ 基礎(chǔ)課件講義里的公式一個(gè)是global market portfolioy一個(gè)是asset i itself，這兩個(gè)的sharp ratio應(yīng)該不相等吧，兩者有什么關(guān)系嗎？謝謝老師解答。
老師好 在carry trade 和 forward rate bias里關(guān)于這個(gè)操作方向：是不是buy=invest，sell=short=borrow？
金程問(wèn)答