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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)：信用百題第95題，7.5倍杠桿后的總資產(chǎn)是262.5，不是應(yīng)該包括投資本金嗎？理解應(yīng)該是[(262.5-35)*1.35%＋35*3.5%]/35呀。這里對(duì)于杠桿倍數(shù)的理解有疑問(wèn)。
本題，不理解的是為什么選A呢？？不是說(shuō)信用評(píng)級(jí)很慢、滯后嘛，怎么會(huì)over time一直在變化呢？？ 包括講義282頁(yè)，怎么是一直變化 的呢？？不理解
證券化、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與信用增級(jí)視頻1小時(shí)1分處，這里的流入指的是流入什么？是哪一方的流入？感念不太清楚，希望老師能用個(gè)具體的小例子給講解一下
請(qǐng)問(wèn)這道題交抵押物也啥不選C，交抵押物有可能是交易對(duì)手信用下降也有可能是市場(chǎng)不好造成抵押物貶值？那不就有可能是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師你好，講信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，老師說(shuō)，相關(guān)系數(shù)上升，senior可能會(huì)更容易違約，而equity可能不會(huì)違約。所以senior的價(jià)值下降，equity的value上升，但這兒的equity的spreads為什么會(huì)上升呢？？？
老師，選擇C是因?yàn)橹挥蠧是發(fā)行方有權(quán)主動(dòng)調(diào)整的，而A與MRR與市場(chǎng)有關(guān)，B是通過(guò)投資人的信用調(diào)整的對(duì)嗎？對(duì)于A選項(xiàng)請(qǐng)問(wèn)quoted rate是由什么決定的，會(huì)變動(dòng)嗎？
老師您好，這題我能理解說(shuō)的是spread risk, 信用利差會(huì)考慮在折現(xiàn)率上。但是題干中提到的most investment solutions use a more diversified
容易理解，明確沒有疑問(wèn)。但對(duì)書中這里的叫法，互換的賣方也就是總收益的payer？既然他已經(jīng)做了互換、為什么還要承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)呢，是不是應(yīng)該是總收益互換的買方承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)？
對(duì)于三大機(jī)構(gòu)發(fā)行的RMBS,前面講到發(fā)行方一般不都是SPE嗎？這里是不是三大機(jī)構(gòu)就相當(dāng)于前面的SPE了？而且說(shuō)到由三大機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券或者M(jìn)BS是美國(guó)政府顯性或者隱形擔(dān)保的，沒有信用風(fēng)險(xiǎn)，但是信用
右數(shù)第2列（第三階段），假設(shè)實(shí)際利率10%，t0時(shí)刻賬面余額1000，t1時(shí)刻應(yīng)收110，t0時(shí)刻預(yù)計(jì)110全都收不回來(lái)，所以計(jì)提了110/1.1=100的減值準(zhǔn)備和信用減值損失，但在t1時(shí)刻發(fā)現(xiàn)
老師，這里有兩個(gè)詞。1.一個(gè)是dynamic properties,好像是關(guān)于評(píng)級(jí)模型對(duì)PD的穩(wěn)定性？(不太理解)。老師這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在信用風(fēng)險(xiǎn)里有嗎？有的話請(qǐng)教您在哪個(gè)部分2. 還有一個(gè)是
信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。這道題里，-40是我post的，所以是減去-40，而初始保證金是隔離的，所以不是加，也是減去，隔離了所以減少信用敞口”這句話解釋的讓人完全暈了。。。請(qǐng)老師在講解一下啊。此外，post的變動(dòng)保證金到底是40還是-40呢？
請(qǐng)問(wèn)百題第21題信用風(fēng)險(xiǎn)，這道題可以用（1/1+YTM)=(pd*RR+(1-PD））/（1+rf)嗎？感覺可以用，但是第二筆債券PD算怎么是負(fù)數(shù)呢？很暈，謝謝
為什么差不多的題目和問(wèn)題一個(gè)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里99%的VaR就是分位點(diǎn)的值，在信用風(fēng)險(xiǎn)里就是wcl的分位點(diǎn)？怎么區(qū)分問(wèn)的到底是哪一個(gè)VaR?
金程問(wèn)答