全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師到期時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格ST+之前簽訂future short價(jià)格是F0是可以理解的，然后又簽訂了一個(gè)新的future long價(jià)格Ft,但是在T時(shí)刻，我們只是簽合同，并沒有實(shí)現(xiàn)，為什么這是要減掉？
正態(tài)分布、標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的取值范圍都是負(fù)無窮到正無窮嗎？T分布的取值也是正負(fù)無窮？卡方分布、F分布、對(duì)數(shù)分布的取值是0到正無窮？突然想不明白了，這里的取值指的是什么？是概率？
老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因?yàn)槲矣眠@條計(jì)算出來跟答案不一樣
這個(gè)少于360天不應(yīng)該是單利計(jì)算嗎？因?yàn)闆]有給出派息周期，如果先存92天再存182天那么92天的利息利息不應(yīng)該在182天中繼續(xù)Reinvest嗎？那么F必然小于8%？望回復(fù)。
16題中為什么不是（1+ s1/2)^0.5 * (1+f/2)^0.5 = 1+s2? 而在19題中exponent中是6,1,7。什么時(shí)候forward rate和spot rate之間是不需要加上exponent的？
對(duì)于圖中的三個(gè)公式，是不是： 1、公式都是針對(duì)債券的，F是面值，P是購買價(jià)格，并且不考慮債券的票面利息？ 2、t指的是債券自買入至到期的時(shí)間，也就是債券的有效期對(duì)吧？
老師，根據(jù)解題答案視頻，多重共線性的表現(xiàn)有高F，每個(gè)t都不顯著，那現(xiàn)在題目里給的B1和B2的t都是顯著的，不是也說明了有多重共線性？
請(qǐng)問老師期權(quán)價(jià)格fd or fu和期權(quán)費(fèi)是兩種東西吧？fd和fu表示的是不是期權(quán)能夠給我?guī)淼膬r(jià)值呢？期權(quán)帶給我的價(jià)值貼現(xiàn)得出來的f是表示我要收取的費(fèi)用？
流動(dòng)性偏好理論， 1.forward rate, f(1,1）為什么是長(zhǎng)期的，1年以后一年的即期利率s'卻是短期的？不都是一年嗎？ 2.對(duì)于多期是不是也成立？不止兩期
這個(gè)題以及原版書后題，看完解答還是不理解。為什么5年后賣出30年債，25年期的債券價(jià)格不用f(5,30)折現(xiàn)？為什么可以用現(xiàn)在時(shí)刻的25年spot rate 折現(xiàn)？
請(qǐng)問這里增加減少敏感性要怎么判斷？difference(b1-b2)與Fi只要是正向的話就應(yīng)該增加敏感性，反向就應(yīng)該減少嗎？這樣的話F1中，difference0，不是減少嗎？
第34題浮動(dòng)端的計(jì)算：在每個(gè)季度到期前浮動(dòng)端的現(xiàn)值=原浮動(dòng)端f1/新的浮動(dòng)利率；此時(shí)如何能夠保證到到期時(shí)浮動(dòng)端的價(jià)值=面值？也即本題中90天時(shí)浮動(dòng)端=1。謝謝
67題，報(bào)價(jià)公式中 F=10000*【100-0.25（100-QF）】0.25是不是題目里面變動(dòng)的一個(gè)基點(diǎn)，如果題目變動(dòng)了2個(gè)基點(diǎn)是不是0.50這樣的？有正負(fù)號(hào)要求嗎
老師您好，遠(yuǎn)期合約的價(jià)值計(jì)算那部分，-t時(shí)刻和0時(shí)刻簽的合約方向是不是得相反？比如負(fù)t時(shí)刻long，到期日T以K買入，要想賺差價(jià)得以F0賣出，所以零時(shí)刻簽的是short？
這頁ppt里有兩個(gè)問題，1.框1 的式子是怎么解出來的，如果按照講義中說的1+r*=1,解出來也是b=(F-S)/S-r。2.框2 是什么意思，沒有看明白？
金程問答