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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在課件174頁里寫到，在N(0,1)的情況下，CI=sample statictic /- k*standard error，這里面應(yīng)該有根號n在分母里，和題目中得到的區(qū)間并不是同一種計(jì)算方式
這個啞變量的問題， N個分類，設(shè)置N個變量，不是正好嗎？設(shè)置n-1個是何意義？？就題目中說第四季度的銷量作為B0，但是每一年的第4季度銷量又不相同呀，b0還需要根據(jù)每一年的數(shù)據(jù)再更改一下？？？是何來頭，真是不理解。
老師好，這里視頻講一個Var值要過n天就是window天之后才會被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個新數(shù)據(jù)，那原來的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準(zhǔn)確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
關(guān)于求單個均值μ，和2個均值的TS檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。單個均值的標(biāo)準(zhǔn)誤是標(biāo)準(zhǔn)差/根號下N，但是求不獨(dú)立下的兩個均值的d拔的標(biāo)準(zhǔn)誤，是根號下的d拔的方差/n，為啥不是革命單個μ的標(biāo)準(zhǔn)誤一樣直接用d拔/根號下的n呢？這兩者我感覺容易混淆
最后一題，老師說delta收到股票價格與時間的影響，從期權(quán)價格的計(jì)算公式（好像叫做莫頓模型？）來看，期權(quán)價格還收到N(d1)、N(d2)的影響，而這N(d12)還除了時間與價格，還有波動率的影響，因此，跳出這道題目來說，期權(quán)價格包括delta還收到波動率影響（除了股價與時間）？
題目問解釋模型的overall significance，R^2、adjusted R^2、F值哪一個最相關(guān)？答案如圖。R^2不好是因?yàn)殡S著樣本觀測值增加自然上升嗎？adjusted R^2不好是為什么呢，哪里講了這個知識點(diǎn)？
2018年3月份卷二的題目，老師，這里買入看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)所獲得的收益，簡單的說就是到期后標(biāo)的會上漲，看跌期權(quán)不會行權(quán)，所以收益寫成F-S,那么期權(quán)費(fèi)呢？
第一題，請問interest為什么對fcff沒有影響？NI出發(fā)和EBIT出發(fā)算fcff都要考慮interest啊 另外第F G項(xiàng)是不是因?yàn)閷I有影響，才對現(xiàn)金流有影響的？ I J K L項(xiàng)為什么不納入考慮 謝謝老師
這里老師說的是一單位期貨價格的變化記為△F，期貨價格不是在期初簽訂期貨合約的時候就已經(jīng)鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價格為什么后面還會有變化
老師，問一下關(guān)于匯率決定模型的問題。請問為什么M-F模型在短期內(nèi)改變真實(shí)匯率，而長期來看真實(shí)匯率保持不變？為什么純貨幣模型改變的卻又是名義匯率呢？
原版數(shù)量104頁，5題，monthly seasonality如何理解？是不是季節(jié)性影響的意思？如果沒影響，則系數(shù)顯著不為0？ 另外，答案各種解釋是不是有矛盾？F檢測，顯然拒絕，p很小，按理也是拒絕，而t很小，不拒絕。答案解釋沒懂
請問老師看懂了過程但是還是沒看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠(yuǎn)期合約未來價格 也就是我在t時刻可以收到F0，后者不是在t時刻這個合約的現(xiàn)貨價格嗎？好像是一樣的呀……
金程問答