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信用風(fēng)(fēng)險
老師，1. 這類題目就是比較各個數(shù)據(jù)，看優(yōu)勢數(shù)據(jù)和劣勢數(shù)據(jù)哪個占比多嗎？實際中這是不一定的，某幾個指標差的反而可能是盈利能力更強的好公司的，我們不考慮這些嗎？2. 還在燒錢的成長型公司（尚未盈利的那種），信用評級一定差嗎？（按這道題的思路似乎是的？）謝謝。
請問老師197的b選項應該怎么理解？向上的曲線和向下的曲線不是表示的是利率曲線嗎？（cs=ytm-rf,當利率曲線結構向上ytm增大，cs增大cva增大這么推理b也是正確的）但我看答案上寫的是代表信用利差曲線，那也是（cs=pd*lgd）cs增大，此時cva不也應該是增大嗎
的形式。所以沒懂這個charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個RWA的信用市場操作風險的加總。麻煩您指教
信用風險百題第50，老師我認為這道題目有爭議，因為題目說沒有settlement risk，對于買入大額存單來說，本金應該是沒有風險的，敞口只是最后一期銀行應該付給我的利息。這樣的話由于題目信息不全就沒法比較到底是遠期貨幣互換的敞口大還是存單的敞口大
信用風險-違約概率估計的視頻ppt 50頁里面說如果m確定的時候，α的分布就從標準正太變成了正態(tài)分布， 均值是βm， 標準差是 根號(1-β^2). 把K進行標準化就可以求PD?？墒歉鶕?jù)之前m
老師信用風險122頁這一段Another difficulty with the Merton model is that default is too ?predictable.
信用增級了，haircut變小了，exposure變大了，哪里理解的不對。 另外，D選項，我們之前的break clause 是減小敞口的一種技術，D說的不就是這個技術嗎？
的。匯率不是和公司信用沒有直接關系的嗎？還是說這里提到的是Dealer，所以和interbank不一樣？
的期貨，那么到了t時刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權當中的k（只不過期貨中雙方必須進行交易，而期權的long可以依據(jù)k決定行權或者放棄）
老師，您看，首先19年這道題，根據(jù)低買高賣的總原則，買入等式右邊，題目中是持有期貨多頭（之前問題中，您解釋S-PVK就是期貨多頭），那么右式就完成了吧，那么為什么解析中還要借入F-K的現(xiàn)值？這道題是
因為所有資產(chǎn)負債表的科目都可以用BASE法則來求各年的期初和期末值，但是這里的A列是計入I/S中，S列計入C/F中，B和E是BS科目，那么可否理解為，這張表生動的展示出了三張報表的勾稽關系呢？除此
時，都沒有把30年期的STRIP包括在內（table11-3里 0s of 5/15/40對應的column 3是空的，而方程組里F3 0是對應4.375s of 5/15/40這個債券的而不是0s
小，低利率折現(xiàn)出來的遠期大，所以高利率的是discount，低利率的是premium。但如果是高利率，那貨幣B的需求也高，價值提升，這個角度看，遠期F應該更大才是，而非discount。這里不太明白
要求的CVA在globalbank的信用質量惡化的基礎上是要求的更多的，同樣站在globalbank的角度上分析要求的CVA也是更多的，這樣才合理吧？答案應該選B。
61題和63題，1、同樣是信用等級惡化更多，為什么63選的是都增加cva，而61就要選C，也就是一方cva會減少，61選項也是cva而不是bcva呀。2、如果63有個類似61的c選項，即ADB要求向HIP少交cva？，是否對的？3、61題，如果有個63題c選項，兩者cva都上升，是否對的？
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