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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請教，我在練習(xí)冊上看到這么一種算法，不知道是否可行？關(guān)于儲存成本，每個月0.0042，一年就是0.0042*12=0.0504，那么儲存成本率就是0.0504/0.7409=6.8%， 再求F
這里有一個奇怪的點：前一張圖片說F分布的S1^2和S2^2也就是兩個樣本方差來自兩個正態(tài)分布總體，后一張圖片顯示 分子分母是兩個卡方分布除以各自的自由度 我有些混淆 這兩個公式怎么不一樣啊
0.7900（USD/NZD），這個0.79能根據(jù)spot price還有Libor算出來嗎，比如F=S*（1+r）^T？謝謝
is increased by the future value of any costs and decreased by the future value of any benefits: F0(T)=S0
老師，周老師上課這個例子，我這樣理解可以嗎？ 例子：數(shù)學(xué)和組合兩門課，均分都是70，都上升到80，對總分影響， 上升的這個10分就是公式里的b，表示偏離均值程度。 由于科目占比總分不同，導(dǎo)致的同樣是10分對總分的影響程度，是公式里的F對吧。
時刻賣，賣就是獲得現(xiàn)金流F，那現(xiàn)金流是Forward-So才對啊，而課程串講中是S0-Forward？怎么符號反了呀
老師 這個是F、R、M的題，沒找到FRM提問的入口在哪。 這個題在將0.5~1年，1~1.5年，1.5~2年的現(xiàn)金流折現(xiàn)時使用的利差為什么是0~0.5年的利差這個0~0.5年的0.7%Ending Forward rate，因為此時我們是站在6個月期末，所以這個0.7%就是真實的0~0.5年的利率，對吧
關(guān)于HPR和EAR還是有些不懂，主要是求EAR和FV涉及的R和M、N取值問題。1、EAR是個年化收益率的概念，因此計算時不能有（1+R/M）M^N這樣的表述？2、但計算公式或條件給到的R一般是年化
知識點？（2）另外，為什么P(Z ≥ x) = 1.0 ? P(Z ≤ x)or 1 ? N(x)？教材第幾頁上有提到過這個知識點？（3）為什么P(Z ≤ x) = 1 ? N(x)？P(Z ≤ x
老師好，我想問一個問題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因為每一次拋硬幣都是相互獨立的事件，互不影響(所以算獨立事件集合的概率時就是各獨立事件發(fā)生的
這一題，老師在7年期的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上改動N來觀察變化，但為什么不能在6年期數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上把N改成7呢，如果改動6年期的數(shù)據(jù)，N=7,PMT=8,FV=100,YTM=9,計算出P0=94.96，此時94.96與6年期實際售價95.51差額為0.54，也就是A，A錯在哪？
老師您好，這兩個題目怎么自由度的算法有點不一樣，第一個是n-4，是因為有三個自變量和一個結(jié)截距，按照這樣的思路，那第二題的自由度不應(yīng)該是n-2嘛，怎么是n-1嘞，搞不明白了
這里利用公式求解的時候，協(xié)方差計算時候為什么分母除以的是n-1而不是n啊，這個期望不是求的算數(shù)平均值嗎，那為什么也要考慮自由度的問題？
你好老師，這個如果用計算器，每個值之間需要按什么切換嗎，還是直接按下一個，比如IY=4, 下一個N是直接按N嗎，最后算不出來怎么辦
時間加權(quán)的歷史模擬實操是怎么做的呢？算出來的權(quán)數(shù)代替了n分之一以后怎么做呢，參數(shù)法算var時也沒用到n分之一呀關(guān)鍵是
金程問答