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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，您好，根據這頁ppt的說法，我用synthetic borrowing 鎖定了exchange rate = 0.96，相當于是簽訂4個forward的“均值”，可是根據四個計算F的公式，算出來都是小于0.96的，為什么會鎖定出一個0.96這么高的exchange rate？
老師你好，Combining the M-F model and portfolio ban lance approaches這段話，說短期擴張性財政政策會導致本幣升值。但如果在low capital mobility的情況下，擴張性財政政策是會導致本幣貶值的。這怎么解釋？
你好，衍生這里：為什么這里f4不能由零時刻即期利率S4決定呢，如果可以，我們在零時刻，就分別知道了S1，S2，S3S4了就可以算浮動利率了？
老師好，這個二叉樹模型中的利率沒有按照之前課程講的方式計算吧，比如r(1,H)，不是應該是用f（1，1）*e^10%,即1.7677%*e^10%=1.9536%,與圖中的r(1,H)1.9442%不相等。
既然F統(tǒng)計量很大，而且可以拒絕原假設，即x前面系數與零有顯著區(qū)別，而x之間又是高度線性相關的，那么對單個x的計算出的檢驗統(tǒng)計量不應該也是比較大的嗎？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請問對于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因為zero-coupon bond也不能用是嗎？
CG24題計算器輸入法是這樣嗎？ CF0=-375 CF1=115 FO1=6 CF2=115＋50 F02=1 CPT NPV I=10 CPT NPV=2.56PI=1＋NPV/CF0 =1＋2.56/375 =1.0068 對嗎
老師，請問這一業(yè)的推導是怎么得出來的？為什么可以推出y國家的是升值，而x國家貶值，f-s>0,難道不是x增大，而y減少嗎？就是從數學角度講，應該是分母減少，分子增大啊～
原版書 111頁 15: 為什么另外兩個statement是錯的？ 16: 題目問的：lower one period forward指的是i1l嗎？不是問的f（1，1）？ 18: 為啥statement5是錯的? 可能性更多不是更接近真相？
67題，第二段forcast才是預測值啊，不是嗎，第一段不是應該為真實值嗎？還有，這個題目計算公式F是真實值-預測值，這不是多因素模型的計算方法嗎
/price of port p0 與 1160/ f0這兩個數值比較，才是期末的port value/future value
老師你好 我想問下0時刻為什么會有F0這個交易呢？ short hedge不是賣出一個futures嗎，那不應該是在到期1時刻才會出現現金流嗎？起初不是沒有成本嗎
老師，為什么感覺我學過的公式總是在題目里用不到呢，是我沒理解沒法靈活運用嗎，題目用的公式總覺得好像眼熟但又沒背過，比如第十題k-f
老師您好， 如果f1是在t=0時就決定好了的；然后coupon也是訂好了的。 那就是說在t=0時就已經知道了在第一時間點的loss&profit了； 是這樣嗎？
1.這個圖是異方差啊，高云老師講的時候說是多重共線性，為什么呢？ 2.檢驗多重共線性先用F檢驗通過，再用T檢驗逐一進行檢驗是都不通過嗎？還是T檢驗中，可以有通過？
金程問答
