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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
43題，老師請問一下，要是按F=S＋成本-收益，要達(dá)到反向市場的話，不應(yīng)該是收益低成本高，才能構(gòu)成反向市場嗎，為什么是高收益構(gòu)成反向市場（然后就可以按反方向推出消費(fèi)者是低成本，高收益的）
老師，為什么這道題截距項(xiàng)大于等于-10%，是左側(cè)尾巴。小于等于是右側(cè)尾巴嗎？是不管是t檢驗(yàn)，z檢驗(yàn)的均值檢驗(yàn)。還是卡方，F的方差檢驗(yàn)都是這個規(guī)律嗎？為什么？請幫我推導(dǎo)一下吧。謝謝了。最好畫圖加文字解釋一下，嘿嘿
怎么從理論上證明該公式？而不是通過一個例子的方式來說明。另外，long stock=long forward+r(f)的公式具體怎么用會考么？比如某股票現(xiàn)價10塊，rf=6%，long forward價格11塊，那么100份股票，需要用多少份forward和利率為rf的債券來合成呢？
我覺得是不是應(yīng)該 F0T的計(jì)算里，應(yīng)該最后減去AIT，得到一個CLEAN PRICE，然后這個CLEAN PRICE除以CF，得出一個理論的QFP'，與題目中的QFP對比，得出套利。因?yàn)檫@個套利應(yīng)該是基于兩個不同的QUOTED PRICE
請問position3中S為什么不是S0呢？還有三個月到期，給的spot rate 是指在到期前的某個日期所以是St嗎？Position2中，購買合約時定好的價格是F0，到期之前的某個日期的current price是Ft。這樣理解對嗎？
1正太分布的率概率密度函數(shù)的式子是不是一個很復(fù)雜的表達(dá)式？這個表達(dá)式的因變量是什么，是不是代表橫軸數(shù)?。?2 那個大F的概率函數(shù)表達(dá)式，因變量也是橫軸的數(shù)值嗎？
老師，carry trade計(jì)算時，第一步確定流程，如果題里直接給了兩國利率，直接比可以嗎？還是一定要計(jì)算F/S（1+ry）和1+rx，通過他倆大小判斷兩國利率？ 這個題直接給了美元利率小于歐元，可以直接確定借美元投歐元嗎
今年的沖刺筆記把這題涉及的內(nèi)容怎么感覺全刪了....這種題一點(diǎn)都不會了，怎么取值怎么計(jì)算單雙尾，T F Z分布的特性全部都在筆記里刪了？連5組數(shù)值都沒有，是你們覺得不重要了還是考綱就刪了，沖刺筆記這個章節(jié)的內(nèi)容太少了
老師，算profit/loss是我有個疑問，前面的（F'-0.7921）的單位時EUR，但后面乘以的本金單位時USD。這樣看起來我就覺得這里乘號前后的兩個東西單位是不統(tǒng)一的：profit/loss = EUR單位 X USD單位。那為什么林老師在視頻里還是說profit/loss的單位是EUR呢？
1.F/S=2.1392/2.1131=1.0124。2.1+R巴/1+R奧=1.04/1.03=1.0097。1、2兩者本該相等，但存在套利，1-2等于0.0027，1.B/L＝1.0124，2
這里有2個疑問：1、老師說關(guān)于誤差ε第三個假設(shè)：誤差的期望為0，寫到其期望是E(ε)=Σε/n,但在后面講第四個假設(shè)同方差時寫到，當(dāng)ε=0，誤差的方差VAR(ε)=Σε^2/n-1,為什么誤差的期望
公司理財(cái)課后題Reading20----case1第11題，視頻的第4題n這個題目有用到exhibit1嗎？n為什么不能利用表格1中的數(shù)據(jù)計(jì)算出不同債務(wù)比率下對應(yīng)的WACC? 此時可以根據(jù)債務(wù)資金
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 2） 對沖基金被錯誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
R22例題7：n1. 為什么brokerage account balance只能最多到500萬？哪里寫了？nn2. 為什么最后圖表寫total fixed income是500W和750W，里頭不含了equity嗎？n
可不可以這樣理解，稅基實(shí)際上是bv的概念，n如果考核時點(diǎn)，accounting中資產(chǎn)的稅基更大，n就說明他前期攤折的比稅法上的少，以后要多交，所以產(chǎn)生dtl
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