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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
知識點？（2）另外，為什么P(Z ≥ x) = 1.0 ? P(Z ≤ x)or 1 ? N(x)？教材第幾頁上有提到過這個知識點？（3）為什么P(Z ≤ x) = 1 ? N(x)？P(Z ≤ x
框。我的疑問是：買入base currency USD, 為什么對應(yīng)的是下面截圖中的St F0(T)(1 + r)-(T-t)？這個大于號小于號怎么區(qū)分？
老師您好，在第一個視頻36分34秒附近，講師說到B/S與C/F的關(guān)系，說的是”現(xiàn)金流量表上的凈現(xiàn)金流，等于資產(chǎn)負(fù)債表上現(xiàn)金流的變動量”我的問題是，這個變動量怎么找到？是不是需要把年末的B/S和年初的B /S兩張表，都調(diào)出來，然后在資產(chǎn)里的現(xiàn)金科目查到？一般企業(yè)能夠同時提供這兩張時點表么？
statement analysis區(qū)別時候是說后者f s analysis也是為了make economic decision。 這個區(qū)別解釋的很模糊，完全沒有理解，而且看上去19.a和 20.a自相矛盾
老師你好，Carry trade這里面用的coverred interest rate parity 公式，F/S=(1 Rdc)/(1 Rfc)，是在假設(shè)外幣國家利率低，先借入外幣，然后換成
最上面的公式計算1年到1.25年的forward rate，為什么不用連續(xù)復(fù)利計算？沒有教過可以直接3%*1 + f*0.25 這么算??？ 而且題的第三行說的quarterly
。 我翻看了一下筆記，上課的時候老師講到針對多重回歸不能針對每一個bj參數(shù)單獨做t-test，一定要做F test，進行overall 驗證，所以我覺得這道題目的答案和老師上課時候講的不一樣。
; c.above three-month GBP Libor. 答案選的A。個人理解應(yīng)該選C。 對IRP中，F/S=(1+rx)(1+ry), Rx>Ry的這個關(guān)系理解的不是很清楚？能否請老師詳細(xì)解釋一下。非常感謝。
debt repayment請問：這些關(guān)于CFO的比例太細(xì)了，且未出現(xiàn)在***老師的2.5h關(guān)于C/F這張表的講課視頻里，請問考試占比如何（幾道題），可否放棄，不記了？
問題1:紅色部分，根據(jù)圖示，s2應(yīng)該0到2，為什么要用s1加s2的平方，不應(yīng)該是0到1加0到2嗎？以及可以方便解釋一下為什么使用除號而不是乘號嗎？問題2:藍色部分，最后我用這樣的方式求出來可以嗎？問題3:解析里面的s3的三次方除以s2的平方，表示不是很理解，為什么這樣就能求出f2，3
老師 您好，這道題是信用風(fēng)險強化班在講義第55頁的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
第二題可以重另一種角度出發(fā)嗎？。年輕公司風(fēng)險大，要求回報率較高，故選A?
老師好，我想問一個問題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因為每一次拋硬幣都是相互獨立的事件，互不影響(所以算獨立事件集合的概率時就是各獨立事件發(fā)生的
這一題，老師在7年期的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上改動N來觀察變化，但為什么不能在6年期數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上把N改成7呢，如果改動6年期的數(shù)據(jù)，N=7,PMT=8,FV=100,YTM=9,計算出P0=94.96，此時94.96與6年期實際售價95.51差額為0.54，也就是A，A錯在哪？
金程問答