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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
這個算的話美國國債1-3%，我們正常通脹在3-5%的話，那真實無風險利率是負值了？如果美國國債利率作為真實無風險利率的話，那我們名義無風險利率在6-8%，那信用卡分期利率一般市7.5%左右，既然沒有風險補償，銀行干嘛做這個事啊，也不合邏輯??？請解惑，謝謝啊
億人民幣，與美國的特斯拉公司進行了貨幣互換1億美元，對于6.6億人民幣的固定匯率問題，那肯定是中國建設銀行根據(jù)福耀玻璃集團的信用評級、資產(chǎn)負債狀況、盈利狀況等商定的，福耀玻璃和特斯拉協(xié)商這個人民幣利率
精 兩個問題其實是關(guān)于一個疑惑，麻煩老師解答一下：（1）government 赤字降低導致yield rate降低能不能用以下這個思路去考慮：政府deficit變小意味著違約概率降低，信用更好只需要更低
/ ask 這種表達方式一樣計算方式么？2. Q4 信用評級不影響 bid ask spreaf大小么？ 3. Q6 UCIRP是短期不成立 產(chǎn)生FX carry trade 還是長期不成立產(chǎn)生？4. Q8
，對于期限短的債券，是否由于優(yōu)先償還而信用質(zhì)量好，因此息票率也更低？3、YTM的一條假設是票面利息以YTM進行再投資，對此的理解是否為：如圖所示，等式兩邊同時乘以(1+r)^3，每期的票面利息以r進行
第一，信用風險敞口是如果在對方違約的時候，我會虧多少錢？1.既然合約價值已經(jīng)負數(shù)了，那合約的敞口不應該是為零嗎？2.變動保證金交出去了，這個-40怎么理解？是指交出去了40，還是說現(xiàn)在變動保證金的
R31 信用風險分析 1. Q16 對應原文哪里？2. Q17 1）- 7.5 * （0.6%-1.5%）求出來的是expected price change？ 2）乘概率求出來的是什么？（有沒有
IMA to market risk. 最后竟然選了B. (即便這句話最后真的講信用風險也講錯了)請問老師 考試真的會有這種所答非所問的選項而且是正確答案的嗎？
spreads following bankruptcy。破產(chǎn)導致了信用利差增加，如何判斷這句話屬于什么風險類型？重點是前面的信用利差增加還是后面銀行破產(chǎn)？16題C：為什么大型的企業(yè)要比小企業(yè)更容易做到自然對沖
場內(nèi)場外均屬實物交割，全額結(jié)清，區(qū)別在于場內(nèi)商品期貨，可以和任何第三方簽訂反向合約，了結(jié)退出，而場外商品合約則不行，必須到期履約，此時存在對手方信用風險。另外場內(nèi)無論是金融期貨還是商品期貨，多空雙方
很多。比如本地某些金融機構(gòu)業(yè)務員向客戶收取額外的勞務費，在部分圈內(nèi)幾乎人盡皆知；又比如本地人民銀行主管征信的某人使用我單位發(fā)放的信用卡后，拒絕還款，自己將自己的逾期記錄刪除；又比如某領導的客戶存在不合
發(fā)放給了高管們。 這家公司去年遭到了博尼塔斯的強力做空，去年也有很多表外‘動作’ 。 然而rating agencies依然忽略了所有的風險 依然選擇短視。 依然給一系列動作最高的信用評級。 這家
？它本身信用如何。這一點沒有想到的話，就淪為了只會做題的機器。 現(xiàn)實里 只會通過機械的計算來猜測證券的價值。 而且說實在的 普通投資者無法接觸到優(yōu)先股的 正如本題所說，優(yōu)先股大部分都是面向
金程問答