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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
module4的第5題，判斷月度的季節(jié)性，看F的P value0.563小于5%，即可得出拒絕原假設(shè)，顯著不為0。但是看原版書的答案內(nèi)容， the insignificant F
-老師，基礎(chǔ)課中說檢驗多重共線性有T-test和F-test兩種方法，我總結(jié)一下，看是否正確：1）如果用T-test方法的話，要每一個自變量都是significant，則認(rèn)為是沒有多重共線性問題：2
SS6 R17關(guān)于roll yield的知識點，當(dāng)基金經(jīng)理有觀點，即題目中給出了E(S)。老師講解當(dāng)F＞E(s)時，應(yīng)該要用currency forward來hedge risk. 問（1）那此處的
計算對沖頭寸的公式調(diào)整組合久期，關(guān)于這類公式我的疑問是： 1. 公式中的B：是債券組合的現(xiàn)值還是未來值？ 2. 公式中的F：是期貨合約的價格。為什么用價格？理應(yīng)用期貨合約的價值value*MD才是
premium。 它的求法是利用5，6，7三個multifactor方程求出F(IS)=4%，F(BC) = 3%， 帶到方程8求出return。 我覺得這個簡直就是胡扯，方程5，6，7求出來的是
premium。 它的求法是利用5，6，7三個multifactor方程求出F(IS)=4%，F(BC) = 3%， 帶到方程8求出return。 我覺得這個簡直就是胡扯，方程5，6，7求出來的是multifactor模型中的surprise， 而APT模型中的那個叫做risk premium，怎么可能通用呢？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項的
請問為什么此處TEV就是sigma_n？之前說的TEV不應(yīng)該是sigma_(p-b)嗎
想問一下Operational risk 的發(fā)生頻率和損失額度控制是在business line 還是風(fēng)險管理部門n
老師好，我想問一下這一題的10043.19的計算中，I\Y N PMT PV FV都是什么？
老師，這一道題的N直接看作是12是因為他的付息日是每年的1.1和7.1嗎？
實際上economic liability就是bv吧n比較i=6%(賬面)和i=7%（實際）時的bvn那么前者的bv更高？
第60題，為什么算CF時，默認(rèn)的折現(xiàn)率是6%?另外，N為什么不能直接用15.1667*2？
I/Y=6/12 N=30*12-11=349 PMT=719.46 fv=0 求PV，這個方法為什么算出來不對
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