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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第35題中的projected（expected）spot rate和active bond management中的s'是一個(gè)概念嗎？如果是的話，是否可以理解成：s'＜f，因此目前價(jià)格被低估，未來
老師您好，課件中164頁的利率二叉樹不是用spot rate 和forward rate以及volatility等于10%求出嗎？f（1，1）應(yīng)該等于1.7677%等于二叉樹一時(shí)點(diǎn)中間的值，但是乘e的10%方與ih不等呢？
老師你好，26分鐘的例題，題目中已經(jīng)說了要short BRL了，是不是就不用進(jìn)行F/S和等式右邊大小的判斷了？ 直接按照short BRL的方法來計(jì)算就好了。 如果考試中沒說，就要計(jì)算一下等式看看哪邊大哪邊小。 這么理解對么
假設(shè)這道題目是：16年1月簽了一個(gè)2年期的期貨合同，那么17年9月（假設(shè)為收獲季）的Forward price 是在16年1月份定下來的，現(xiàn)在就是拿這個(gè)F與17年9月的spot price 在做對比，這樣理解對嗎？
請問forward price F(1,2)是指$1折現(xiàn)到t=1時(shí)刻的現(xiàn)值，但是forward的pricing應(yīng)該是t=0時(shí)刻去買的價(jià)格，那為什么price不是從t=1時(shí)刻再折現(xiàn)到t=0點(diǎn)，而是直接用了t=1時(shí)點(diǎn)的價(jià)格?
CTD的問題。 CF是否固定是計(jì)算“期貨交割月的第一個(gè)交易日”的虛擬債券價(jià)值？如果是，因此，是否所有的CTD計(jì)算都是對應(yīng)“期貨交割月的第一天”這個(gè)時(shí)點(diǎn)上的預(yù)期QBP（即F0-AI）和理論QFP進(jìn)行計(jì)算？
老師 這道題答案里是說用穩(wěn)定收益的bond來對沖浮動利率的風(fēng)險(xiǎn)嗎？所以分析long short都是先把swap轉(zhuǎn)換成是收浮動還是付浮動，最終來判斷是long還是shortbond？dv01f的價(jià)值就是25，所以最后算number就直接除以25就行了？
。 F-test的結(jié)果是reject,significantly.表明b1，，，，bn至少有一個(gè)不為零。 請問是對的嗎？
我上網(wǎng)搜了一下 這里講的應(yīng)該是WXDR怎么求，老師完全沒講。然后F代表宏觀因子，也沒講，完全聽不懂推這一大堆公式意義是什么，推這些公式應(yīng)用于什么，可不可以具體講講。
這里的 F0.25(1)是不是表示站在 0.25 時(shí)刻對于t=1時(shí)刻求出遠(yuǎn)期的執(zhí)行價(jià)格. 也就是站在t=0.25時(shí)刻的理論的無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)是吧?是基于0.25時(shí)刻市場上的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格計(jì)算而來的.
is the implied six-month futures price, F(0.5)?”這道題中的storage cost 處理為何不一樣
提問一道習(xí)題精粹里的題，這里有兩個(gè)問題，第一個(gè)，什么是間接法；第二個(gè)，劃波浪線的這個(gè)泰勒展開式怎么算出來的，這個(gè)函數(shù)x在分母上，沒辦法帶f(0)算麥克勞林展開
老師好，我把有兩個(gè)概念弄混了，請您參考我這自己寫的，當(dāng)市場cantango，F>S，這倆結(jié)論為啥相反？第一個(gè)是long方？第二個(gè)是short方嗎？第二個(gè)short方收益為正，說明long方還是roll yield為負(fù)嗎？
但是現(xiàn)金支付不是付了10萬塊錢嗎？為什么現(xiàn)金流那里不算呀？而且b選項(xiàng)那里不應(yīng)該進(jìn)cf f呀，應(yīng)該進(jìn)cfi呀,他買資產(chǎn)的話屬于固定投資.老師好奇怪啊，你可以幫我捋一下思路嗎？
金程問答