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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
假設(shè)這道題目是：16年1月簽了一個(gè)2年期的期貨合同，那么17年9月（假設(shè)為收獲季）的Forward price 是在16年1月份定下來的，現(xiàn)在就是拿這個(gè)F與17年9月的spot price 在做對(duì)比，這樣理解對(duì)嗎？
請(qǐng)問forward price F(1,2)是指$1折現(xiàn)到t=1時(shí)刻的現(xiàn)值，但是forward的pricing應(yīng)該是t=0時(shí)刻去買的價(jià)格，那為什么price不是從t=1時(shí)刻再折現(xiàn)到t=0點(diǎn)，而是直接用了t=1時(shí)點(diǎn)的價(jià)格?
CTD的問題。 CF是否固定是計(jì)算“期貨交割月的第一個(gè)交易日”的虛擬債券價(jià)值？如果是，因此，是否所有的CTD計(jì)算都是對(duì)應(yīng)“期貨交割月的第一天”這個(gè)時(shí)點(diǎn)上的預(yù)期QBP（即F0-AI）和理論QFP進(jìn)行計(jì)算？
老師 這道題答案里是說用穩(wěn)定收益的bond來對(duì)沖浮動(dòng)利率的風(fēng)險(xiǎn)嗎？所以分析long short都是先把swap轉(zhuǎn)換成是收浮動(dòng)還是付浮動(dòng)，最終來判斷是long還是shortbond？dv01f的價(jià)值就是25，所以最后算number就直接除以25就行了？
。 F-test的結(jié)果是reject,significantly.表明b1，，，，bn至少有一個(gè)不為零。 請(qǐng)問是對(duì)的嗎？
我上網(wǎng)搜了一下 這里講的應(yīng)該是WXDR怎么求，老師完全沒講。然后F代表宏觀因子，也沒講，完全聽不懂推這一大堆公式意義是什么，推這些公式應(yīng)用于什么，可不可以具體講講。
這里的 F0.25(1)是不是表示站在 0.25 時(shí)刻對(duì)于t=1時(shí)刻求出遠(yuǎn)期的執(zhí)行價(jià)格. 也就是站在t=0.25時(shí)刻的理論的無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)是吧?是基于0.25時(shí)刻市場(chǎng)上的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格計(jì)算而來的.
is the implied six-month futures price, F(0.5)?”這道題中的storage cost 處理為何不一樣
提問一道習(xí)題精粹里的題，這里有兩個(gè)問題，第一個(gè)，什么是間接法；第二個(gè)，劃波浪線的這個(gè)泰勒展開式怎么算出來的，這個(gè)函數(shù)x在分母上，沒辦法帶f(0)算麥克勞林展開
老師好，我把有兩個(gè)概念弄混了，請(qǐng)您參考我這自己寫的，當(dāng)市場(chǎng)cantango，F>S，這倆結(jié)論為啥相反？第一個(gè)是long方？第二個(gè)是short方嗎？第二個(gè)short方收益為正，說明long方還是roll yield為負(fù)嗎？
但是現(xiàn)金支付不是付了10萬塊錢嗎？為什么現(xiàn)金流那里不算呀？而且b選項(xiàng)那里不應(yīng)該進(jìn)cf f呀，應(yīng)該進(jìn)cfi呀,他買資產(chǎn)的話屬于固定投資.老師好奇怪啊，你可以幫我捋一下思路嗎？
這里的n period的n，是指t嗎？ 比如只有t0，是一期，所以是2^0=1個(gè)path？ 如果有t0和t1，是兩期，但因?yàn)樽畲髏=1，所以有2^1個(gè)路徑？
老師，您好。針對(duì)利滾利部分，我是這么以后付年金的方式按計(jì)算器的： N=48、I/Y=2%/12=0.1667%、PMT=700、PV=0；CPT FV。 是不是我對(duì)年金計(jì)算器的I/Y和N有什么理解錯(cuò)誤。
精 老師，有看到同學(xué)的提問在linear regression中，不管是b0cap、b1cap 、誤差項(xiàng)或者ycap的檢驗(yàn)，自由度都是n-2嗎？ 怎么理解ycap的自由度是n-2? 那y的自由度呢？
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