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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么第三問中的N(-d2)是 put option的delta值？完全沒有搞懂
可不可以這么理解 以收固定支浮動的swap為例，收益的rate是s即MRR，s每期不同，收益的金額是f每期不同，支出的rate是b，支出價(jià)格是c每期相同，1.可是每期的b也不同那是怎么回事呢？2.求定價(jià)即c，c是swap price屬于支出的價(jià)格，不是利率。我以上的理解是對的嗎 請幫忙指正一下
sofr對一個有六個月到期時(shí)間的合同進(jìn)行報(bào)價(jià)？那在時(shí)間軸上如何確定這個報(bào)價(jià)的sofr是F0.5，0.75呢？如果報(bào)價(jià)的sofr在0.5，0.75，那這個合約的到期時(shí)間是不是可以理解為1.0，請老師畫一下時(shí)間軸進(jìn)行講解。
of net income to sales之間不具有顯著性，就是H0=0，Ha≠0，P value與α之間的值，如果p value＞ α，則p value說明尾端的概率面積大于α，p value ＜ α，可以拒絕原假設(shè)，所以A,B 錯誤，C選項(xiàng)中F的p value的值大于α，所以也不能拒絕原假設(shè)？
18：08按照老師的講法：E(r)下降很多，如從5%降至1%，而流動性變好，即流動性風(fēng)險(xiǎn)雖然為正數(shù)但降低，如3%降至1%，，那就是應(yīng)該E（r）也下降，流動性風(fēng)險(xiǎn)也下降，那么就是f(1,1)下降了啊，那不就是正好可以解釋曲線下降嗎？央行降低利率導(dǎo)致流動性風(fēng)險(xiǎn)下降和流動性風(fēng)險(xiǎn)大于0并不矛盾吧
，算出來怎么銀行還存錢呢？我的輸入為cf0=100000，co1=8333+150=8483，F01=12，I=4.75，計(jì)算npv為-23741元，IRR為0.2749.怎么回事呢？
老師您好，厚的習(xí)題集上第138頁有同樣的題，它認(rèn)為C是對的，然后D不對，D也確實(shí)不對，公式里r和F應(yīng)該是正相關(guān)，D選項(xiàng)和這里的不一樣，練習(xí)冊改動了，不過練習(xí)冊認(rèn)為C是對的是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊，這里這個題C就是錯的因?yàn)闆]有分類討論r-q的正負(fù)
請問這個多元假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)論是什么 ？從第三個表格age的P值0.9670455不是可以得出年齡幾乎不會對體重產(chǎn)生印象嗎 然而又從第二張表格的聯(lián)合檢驗(yàn)F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的P值非常小從而可以拒絕原假設(shè)然而得出年齡和身高都是對體重有印象的 不是有矛盾嗎？哪個結(jié)論才是正確的呢？
課后題第12題也如截屏所示。我的想法是計(jì)算出來，B1×F1，除以實(shí)際的收益，或者除以預(yù)期收益，這才是effect，僅僅用兩個數(shù)的乘積表示effect，沒有意義。一個100的數(shù)字相對于1萬也就是1%的影響，一個10的數(shù)字相當(dāng)于20就有50%的影響……本題這種問法是不是有歧義？？？
carry trade中交易forward rate bias的模式產(chǎn)生混淆。forward rate bias 當(dāng)F＞S，F(xiàn)C升值時(shí)，是需要對沖，short FC & Long DC。老師是否可以講解下，如何更好理解這兩個完全相反的操作。
的利率大于外國的利率，根據(jù)Interest rate parity, 匯率F會大于S，匯率上升， 外幣會升值， 本幣貶值啊， 那不是很老師講的正好相反。 麻煩解答一下， 謝謝
還是不太理解，多元回歸假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候?yàn)楹斡玫氖?i class="highlight">F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設(shè)b1為0，那么就當(dāng)前面假設(shè)檢驗(yàn)里的平均數(shù)為0。但是多元假設(shè)這樣同理的話，不應(yīng)該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應(yīng)該類似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點(diǎn)點(diǎn)沒有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個市場中，他的現(xiàn)貨價(jià)值是要大于期貨價(jià)值的，那我們根據(jù)那個無套利定價(jià)公式，那也不就是說明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說e越大越好，我有一點(diǎn)點(diǎn)不懂老師，他這個是怎么推出來的，謝謝
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價(jià)得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把
請問老師，做上午題，不確定到底要答到什么程度，比如2014的B.F～第一問說找出文中體現(xiàn)了這個bias的例子，那我是不是只需要把例子摘出來，不需要做任何解釋。還有第二問，我如果只寫，結(jié)論，然后第一個
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