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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
of significance. The following table provides the F-distribution.Which of the following statements
這個(gè)老師講的沒聽明白，感覺意思表達(dá)不清楚明晰，我也是和上一個(gè)同學(xué)一樣的問題，cb>cc，怎么去說明F>S在等式的情況下，麻煩老師解答清楚，這個(gè)答案解析有點(diǎn)勉強(qiáng)
老師，還是沒明白基差的含義。F/S=(1+rx)/(1+ry)這個(gè)等式中，如果本國(guó)貨幣短缺，利率上漲，為什么不是rx的上升，而是要加上一個(gè)基差（BP）？基差是代表rx的上升幅度？
老師每個(gè)選項(xiàng)還是不太理解，可以再解釋一下是都是用在什么地方的嗎？比如可決系數(shù)用在什么地方？他為什么高了就好。比如說lowsee為什么就好？用在什么地方？還有f檢驗(yàn)。
老師 第三問的第二個(gè)表述 forward points都是正的（F大于S）而且美元的基準(zhǔn)貨幣的即期利率不斷下跌 按理來說應(yīng)該賣掉USD遠(yuǎn)期合約去實(shí)現(xiàn)正的rolling yield ?。?
想確認(rèn)一下這里的匯率的選擇選three month forward rate (F) 和expected spot rate (ES1）除了他說的方法以外，我是不是也能從題目中"covered interest arbitrage"來判斷我們要用的匯率是forward rate
老師好，在這道例題中，（1）按照林老師的講解（圖2），當(dāng)F> S×(1＋rx)/(1＋ry)時(shí)，此時(shí)是借入X國(guó)貨幣BRL去投Y國(guó)AUD，也就是借入4%利率去投3%利率的國(guó)家。但是按照單老師的講解（圖
中標(biāo)明了。 1. after time t，這個(gè)是從哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)開始進(jìn)過了時(shí)間t？ 2.由于無法理解t是從何時(shí)開始何時(shí)結(jié)束，所以無法理解P(t+T)/P(t)為什么等于P*(T)而不是F(t,T)？ 3. 又一
第五題這個(gè)表是否可以這樣理解：?jiǎn)蝹€(gè) t 檢驗(yàn)的值要和關(guān)鍵值1.65來比， 對(duì)應(yīng)的P value就是0.1，都沒有小于0.1因此不能拒絕原假設(shè)，表明都不是顯著不為0，然后 F沒有給關(guān)鍵值是多少，因此
老師，我有兩個(gè)問題：1、沒明白buying bonds with a maturity longer than the investment horizon這條交易策略和騎乘效應(yīng)f大于s時(shí)獲得高收益
P400 Example5 Q3 首先是想問下是不是因?yàn)檫@里forward point都大于0，所以S-F小于0，roll yield小于0？其次想請(qǐng)老師具體介紹一下roll的操作，最開始是買了
=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對(duì)沖嗎？假設(shè)沒錯(cuò)的話，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來感覺F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問題呢？
宏觀模型公式，用的時(shí)候把市場(chǎng)的GDPsurprise帶進(jìn)去就得到了想要的結(jié)果。 不太理解得是fundamental模型，解答中說先求出b，b在我行看來就和宏觀模式中的F是一個(gè)概念，通過b和R回歸出F
這里寫的是還有10個(gè)付息日，折算到settlement 前一個(gè)付息日，N應(yīng)該等于11？
這個(gè)求YTM 按計(jì)算器步驟：100 FV enter 3.5 PMT enter 5 N enter 100.0056 +｜- enter CPT I/Y。對(duì)嗎
金程問答