全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題多問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，最小基差風(fēng)險(xiǎn)是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因?yàn)榛顜?lái)?yè)p失還是收益與方向相關(guān)，而不是看絕對(duì)數(shù)值最小，對(duì)嗎？擔(dān)心價(jià)格下跌，是long 期貨，對(duì)應(yīng)是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請(qǐng)老師確認(rèn)
case 1 第6題答案B，F-statistics高估就意味著MSE低估，而MSE和Sbj估計(jì)量是同向變化，也就是說(shuō)Sbj估計(jì)量低估，t-statistics高估。但是多重共線(xiàn)性下Sbj估計(jì)量通常是高估，導(dǎo)致t-statistics低估，容易犯二類(lèi)錯(cuò)誤，這怎么理解呢
老師好，請(qǐng)看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時(shí)刻總頭寸價(jià)值跟圖二的遠(yuǎn)期合約價(jià)值是類(lèi)似的概念嗎？雖然二者都有“價(jià)值”二字，但感覺(jué)從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時(shí)刻總頭寸價(jià)值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值嗎？
coefficient 問(wèn)題一: 這兩個(gè)是不是等價(jià)的? 問(wèn)題二: 這兩個(gè)是不是等價(jià)的, 而且還等價(jià)于單元回歸中F test? 問(wèn)題三: 1代表Y, X之間線(xiàn)性關(guān)系的"有無(wú)"; 那2代表的含義是? (是強(qiáng)弱嗎? ) 謝謝老師!!!
請(qǐng)老師解答一個(gè)數(shù)量的問(wèn)題，mock1的第12題，多重共線(xiàn)性的判斷，第一步判斷F檢驗(yàn)的R2，和t檢驗(yàn)的顯著性，本題中JPY/USD的t檢驗(yàn)的顯著性是0.330289，t檢驗(yàn)是不顯著的，那應(yīng)該存在多重共線(xiàn)性呀，為什么答案只看NASDAQ的t檢驗(yàn)水平呢？
請(qǐng)老師解答一個(gè)數(shù)量的問(wèn)題，mock1的第12題，多重共線(xiàn)性的判斷，第一步判斷F檢驗(yàn)的R2，和t檢驗(yàn)的顯著性，本題中JPY/USD的t檢驗(yàn)的顯著性是0.330289，t檢驗(yàn)是不顯著的，那應(yīng)該存在多重共線(xiàn)性呀，為什么答案只看NASDAQ的t檢驗(yàn)水平呢？
有些混淆DF和置信區(qū)間或置信度了，DEGREE OF CONFIDENCE 是置信度嗎？是95%或99%這個(gè)概率嗎？那么置信區(qū)間是什么？是Xbar加減Kσ對(duì)嗎？那么自由度DF就是樣本容量N嗎？如果是的話(huà)，在T分布中，說(shuō)DF是N-1,是否意味樣本容量等于N-1？在實(shí)際計(jì)算中有何應(yīng)用這個(gè)DF？
在課件174頁(yè)里寫(xiě)到，在N(0,1)的情況下，CI=sample statictic /- k*standard error，這里面應(yīng)該有根號(hào)n在分母里，和題目中得到的區(qū)間并不是同一種計(jì)算方式
這個(gè)啞變量的問(wèn)題， N個(gè)分類(lèi)，設(shè)置N個(gè)變量，不是正好嗎？設(shè)置n-1個(gè)是何意義？？就題目中說(shuō)第四季度的銷(xiāo)量作為B0，但是每一年的第4季度銷(xiāo)量又不相同呀，b0還需要根據(jù)每一年的數(shù)據(jù)再更改一下？？？是何來(lái)頭，真是不理解。
老師好，這里視頻講一個(gè)Var值要過(guò)n天就是window天之后才會(huì)被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話(huà)，也就是兩天才產(chǎn)生一個(gè)新數(shù)據(jù)，那原來(lái)的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問(wèn)下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準(zhǔn)確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來(lái)為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
關(guān)于求單個(gè)均值μ，和2個(gè)均值的TS檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。單個(gè)均值的標(biāo)準(zhǔn)誤是標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)下N，但是求不獨(dú)立下的兩個(gè)均值的d拔的標(biāo)準(zhǔn)誤，是根號(hào)下的d拔的方差/n，為啥不是革命單個(gè)μ的標(biāo)準(zhǔn)誤一樣直接用d拔/根號(hào)下的n呢？這兩者我感覺(jué)容易混淆
最后一題，老師說(shuō)delta收到股票價(jià)格與時(shí)間的影響，從期權(quán)價(jià)格的計(jì)算公式（好像叫做莫頓模型？）來(lái)看，期權(quán)價(jià)格還收到N(d1)、N(d2)的影響，而這N(d12)還除了時(shí)間與價(jià)格，還有波動(dòng)率的影響，因此，跳出這道題目來(lái)說(shuō)，期權(quán)價(jià)格包括delta還收到波動(dòng)率影響（除了股價(jià)與時(shí)間）？
金程問(wèn)答