老師好，請(qǐng)問本章節(jié)提到的CVA DVA BCVA的計(jì)算，適用于哪些金融產(chǎn)品？
hazard rate和cds spread的關(guān)系之前是在哪里說過的來著？
老師，對(duì)于相關(guān)性，如果rho接近1或-1，分散效果都會(huì)比較好吧，而不是單純的認(rèn)為rho越小越好吧
從這個(gè)題的題干上怎么看出直接用投資方程來寫呢 題目中只是說了要用三因子模型和動(dòng)量模型啊
不應(yīng)該沖減14年的管理費(fèi)用嗎
這個(gè)內(nèi)容在哪個(gè)頁面有講解？
可以再說一下這個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)原假設(shè) 備擇假設(shè)的意義是什么意思嗎 檢驗(yàn)量最后的結(jié)果拒接原假設(shè) 的意義是什么呢 聯(lián)系收益率和基金經(jīng)理表現(xiàn)解釋一下
老師好 過了5年，7年期的bond還有2年吧，10年期的bond還有5年。老師寫7年期的還有1年。
麻煩再講一下第三條，為什么將復(fù)雜的參數(shù)和動(dòng)態(tài)的波動(dòng)率估計(jì)結(jié)合起來是不對(duì)的，這里的復(fù)雜的參數(shù)的描述為什么不對(duì)？謝謝
老師好 請(qǐng)問第四列 total return 怎么算的，請(qǐng)老師幫我reinvest和discount的各算一個(gè)演示一下，謝謝老師
第四題想請(qǐng)教一下future 的結(jié)算為什麼不是跟spot rate比較？而是和另一個(gè)future?
我這里第二步往后這樣做了，請(qǐng)問哪里出錯(cuò)了
最后一個(gè)題為什么不選附注啊，也有或有事項(xiàng)-不確定性，公司披露的并購等重大事項(xiàng)
通過currency swap，將CAD的浮動(dòng)利率換成了USD的固定利率，合約開始時(shí)需要交換本金，合約結(jié)束后再把原本的本金換回來，既然合約結(jié)束后又原封不動(dòng)的把貨幣換回來了，又為何需要再期初交換本金呢？針對(duì)這個(gè)問題，我可否這樣理解：如果不交換本金，我在合約過程中需要支付外幣的利息，而手里又沒持有外幣的話，將會(huì)暴露在匯率風(fēng)險(xiǎn)中，因此要交換本金？
第一問中的答案，應(yīng)該時(shí)沒必要計(jì)算賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)吧？ 我做題時(shí)是這樣寫的“稅法規(guī)定，形成無形資產(chǎn)的，按照無形資產(chǎn)成本的175%攤銷，此時(shí)，研發(fā)支出—資本化支出尚未形成無形資產(chǎn)，不能確認(rèn)攤銷，同時(shí)，雖然由“研發(fā)支出—資本化支出”形成的無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，但是兩者的差異并不產(chǎn)生于企業(yè)合并，既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額，不應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅”，這樣的邏輯對(duì)不對(duì)？
金程問答