為什么簡(jiǎn)化公式不減1/2volatility*開(kāi)根號(hào)T？
為什么D要采用default point ，merton model 不區(qū)分debt 的長(zhǎng)短期？
老師，“波動(dòng)率越高，期權(quán)的價(jià)值也會(huì)越高”，是說(shuō)波動(dòng)率越高，股價(jià)更容易達(dá)到更高/更低的價(jià)格，對(duì)于call/put更容易行權(quán)，所以option的價(jià)值高。是這樣理解嗎
這個(gè)公式在今年的強(qiáng)化課里也沒(méi)有提到啊 需要掌握嘛
這里的100是什么意思？
老師這題c價(jià)格下降的概率大于價(jià)格上升的概率因?yàn)樽筮叿饰彩菗p失對(duì)應(yīng)的就是價(jià)格下降 右邊瘦尾的就是收益對(duì)應(yīng)的就是價(jià)格上升是嗎。 b選項(xiàng)錯(cuò)是因?yàn)椴▌?dòng)上升是因?yàn)橥顿Y者的心理產(chǎn)生的 而不是由于價(jià)格
除了期貨，還有什么交易工具在其合約存續(xù)期間內(nèi)會(huì)產(chǎn)生負(fù)MtM并對(duì)凈額結(jié)算產(chǎn)生有利影響呢？他們是怎樣產(chǎn)生產(chǎn)生負(fù)MtM的？
老師，可以說(shuō)Payment netting適用于settlement risk，close-out netting適用于presettlement risk嗎
這個(gè)求8年的期望公式為什么在今年的強(qiáng)化課里沒(méi)有出現(xiàn) 需要掌握嘛 請(qǐng)給出相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)
這里給出半年的即期利率0.94%，那半年的折現(xiàn)因子不是應(yīng)該為1/（1+0.94%/2）=0.995322嗎，為什么講義中的折現(xiàn)因子是0.995303？
這里第二筆現(xiàn)金流104為什么不是直接用1年期的spot rate直接折現(xiàn)一期回來(lái)，4/（1+0.94%/2）+104/（1+1.37%）
不太明白這里的‘回歸的自由度+誤差項(xiàng)的自由度=總體的自由度”，可以根據(jù)表格解釋一下嗎？為什么總體自由度=n-1？
分不清標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)誤
老師，請(qǐng)問(wèn)能否上傳一下中文課件。
我還以為會(huì)取整, 類似HS VaR, 取13個(gè)exceptions? 為什么沒(méi)有取整數(shù)?
金程問(wèn)答