MPOR就是保證金到位的時(shí)間吧？
這道題答疑關(guān)于雙邊的敞口是不是搞錯(cuò)了？比如，老師計(jì)算1的雙邊的時(shí)候，只考慮了1和2，沒(méi)有考慮1和3。我算出來(lái)雙邊時(shí)，1，2，3的敞口分別是0，27，1。我看答疑里面很多答疑也是這么個(gè)結(jié)果。需要確認(rèn)一下是否準(zhǔn)確？
感覺(jué)這種題好費(fèi)時(shí)間啊...能想辦法蒙一個(gè)嗎？
分母option 的股數(shù)時(shí)間調(diào)整，是按option發(fā)放日之后的時(shí)間還是行權(quán)日之后的時(shí)間？如果是行權(quán)日，公司新發(fā)行和回購(gòu)都假設(shè)是在行權(quán)日同時(shí)發(fā)生，對(duì)么？warrant 沒(méi)有行權(quán)日一說(shuō)，時(shí)間調(diào)整就是按發(fā)放日，對(duì)么？
按照題目，2500萬(wàn)的時(shí)候最少應(yīng)該交850萬(wàn)，但此時(shí)已經(jīng)交了1080萬(wàn)，相當(dāng)于多交了230萬(wàn)抵押物。此時(shí)變成2700萬(wàn)，即增加200萬(wàn)，增加的金額小于多交的抵押物（200＜230），所以不用交抵押物。這么理解也可以吧？
老師您好，對(duì)創(chuàng)業(yè)和非創(chuàng)業(yè)公司現(xiàn)金流這里怎么理解？
cutoff scores這個(gè)圖可以舉一個(gè)例子嗎，沒(méi)太明白
老師，本題的B和C都每太明白，B選項(xiàng)，當(dāng)利差減小時(shí)，可能是我方收的少了，C選項(xiàng)中，利率下降，影響libor，LIBOR下降收益也會(huì)少，這些風(fēng)險(xiǎn)都沒(méi)有被對(duì)沖掉啊。
這道題Sam不應(yīng)該是低估了CVA，因此true CVA要比真實(shí)值24高嗎？
這部分內(nèi)容在哪個(gè)章節(jié)講過(guò)？我在沖刺筆記里沒(méi)找到。
ROTC 和ROIC 的分母、分子表述均有不同，1.為什么ROIC的分子是EBIT(1-t) , ROTC是EBIT？?jī)煞N處理的目的是不是ROIC 用來(lái)評(píng)估公司個(gè)體的投資回報(bào)，而ROTC用來(lái)在不同稅率公司之間進(jìn)行比較，所以剔除了稅？ 2. 分母 ：ROTC 的分母直接是average total capital， ROIC的分母是average book value of capital ， 兩者在計(jì)算時(shí)有區(qū)別嗎？
這道題是不是出的不太嚴(yán)謹(jǐn)？我有兩個(gè)問(wèn)題：
這個(gè)考點(diǎn)在講義的哪里講到了 具體哪一章節(jié) 哪一部分呢。中文教材也沒(méi)有找到
請(qǐng)問(wèn)CVA=PVEE*PD*LGD的公式是從哪來(lái)的？這是什么公式
第2問(wèn)，我記得之前有例題，說(shuō)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率使用的是長(zhǎng)期債券利率，此處為什么不用1.3%
金程問(wèn)答