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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師你好，IRS的計算原理清楚了。 我們要掌握fixed leg 每一期的C的計算方法。公式也都清楚。 但是從另一個角度考慮，本金100塊，確定好的固定利率是10%，我只需要每期支付固定2.5元就好了啊。 我知道這種想法不對，但是又不知道哪里不對。
by the supervisors，A選項最后一句話也是同樣的意思。 而D選項，IRB方法本來就是極端情況下的UL=WCL-EL，EL怎么會not included in the credit risk capital charge呢？
這個題目我記得，要先求出即期利率S1 S2 S3,然后用二叉樹求出E1 E2 E3,，然后乘以各個節(jié)點的概率，再將E1 E2 E3根據(jù)各自的即期利率進行折現(xiàn)，視頻中的方法為啥不是這樣做的？
老師您好，請問估算PD有五種方法，1）直接estimate，用違約的歷史數(shù)據(jù) 2）用Merton Model 3) 用KMV 4）用hazard rate，用CDS數(shù)據(jù) 5)用single
)的計算方法？前一道Betty Tatton題目的類似計算就是1/2*(102.5/1.027183+102.5/1.016487)/(1.028853)的思路（我的理解），這里為什么這么計算？
H0；以及0落在了 lower 95%～upper 95% 區(qū)間里，也可以說can not reject H0。 為什么不同方法算出來的結(jié)果不一樣？
用temporal method，我們是不知道的，因為LC和FC關系選項沒說，如果 LC＝FC，那么temporal method也是不需要的。temporal method是LC≠FC時，用到的方法。
請問這個視頻里的案例2，提到的可選節(jié)稅方法是股東成立一家公司，以公司的形式入股另一家公司，那么他拿到的股息就不需要交個稅，請問這里說的公司形式具體是什么？成立個人獨資企業(yè)？還是有限責任公司？還是任何公司形式都可以？
老師，這里的第二個方法的non-rejection level, 我們是這么看出來the interval of non rejection range is smaller as t
意思？ Consistent: The methodology must allow for comparison over time and across multiple managers.一致性 方法論必須允許隨著時間的推移并在多個基金經(jīng)理之間進行比較
信用風險有關嗎 4:我翻了一下基礎班講義，看圖2，貌似MRC將IMA的方法remove也就是移除了，只用兩種CVA的方法，這樣不就是和前面的我的疑問更矛盾了，連IMA都沒有
，這三種方法會對A的BOP有什么影響呢，對緩解currentaccount的deficit有什么幫助嗎？這些行為對B的貿(mào)易平衡又會有什么影響呢？
如何理解第四題的答案解釋 “TED基差的增加（減少）表明貸方認為銀行間貸款違約風險在增加（減少），由于它與互換市場有關，因此TED價差也可以視為衡量交易對手風險的一種方法。如果銀行間貸款違約風險在增加，則對手方風險也相應增加。”為什么銀行間貸款和互換市場有關系？
hedged，那視作currency方面沒有任何損益，總體收益=local return，是否可以？我用這個方法算出來的B選項仍然是最高的，=（5.7%+1%+5.7%+5.7%)/3=6.03%
請老師解釋一下430題，這個題看答案我理解他按折現(xiàn)因子來做的方法，但是在做這個題的時候，我首先想到的是算出即期利率，然后算出即期利率，我就不知道該如何進行了，想問下老師，看到這種題，應該怎么尋找題目的關鍵點來做題？
金程問答