老師,R10原版書例題5第3題,請問我這樣理解對嗎?對沖多頭MXN的方法是buy GBP forward。該遠期合約一個月后到期時,roll需要sell GBP at spot rate?long
這個怎么記賬?先借20的銀行存款,貸20的合同負債(還是8的合同負債+12的其他應付款)?假設交易發(fā)生在年初,一年貸4的其他業(yè)務收入(主營業(yè)務收入),借4的合同負債。兩年后貸12的銀行存款,借12的其他應付款還是合同負債?還是說有其他記賬方法?
關于原版書課后題3個問題:1.R6單選題第10題如何理解?2.第15題,reverse與普通MVO中各資產類別w如何計算得出的,差異在哪,如何考試如何答能比較簡潔?3.18題計算中涉及現金流折現計算時,分子分母都有增長率,此時有沒有使用計算器比較快速的計算方法?謝謝。
老師,能不能幫忙分析下三角套匯原版書424頁這個例題第三問,這個該怎么做???我是按講課給的那種方法,畫三角,有兩條路徑,看哪個便宜先買哪個。這里涉及美元了嗎?不是沒特殊說明,默認開始是美元,最后一步也是換回美元看賺得多少利潤嗎?但這里的利潤好像是JPY。
of the following values is closest to the equilibrium five-month forward value? A ?34.22 B ?33.50 C ?35.94老師,麻煩你用兩種方法算一下,這道題唄。
我覺得三種方法都強調了return;另外,第二點強調的內容,不正是holding base的意思么,所以我當時做題時,理解成holding base的特點所以選錯了,請老師解惑,謝謝!
在FIFO方法下,隨著子公司通脹問題,貨幣肯定貶值,但是實物資產Inventory是抵御通貨膨脹(也就是隨著貨幣貶值,實物資產的價值變大),那么FIFO對應的COGS應該是變大,如果用current
和Liability中同時加上12,再計算。 希望老師認真看下問題再回復,之前的回復都在解釋FS計算方法,這個我懂,追問后沒有回復,所以再發(fā)一遍,請教老師。
信用風險的其中一種傳統(tǒng)的方法。這里我并非特別理解,感覺凈額結算就是純粹把交易的筆數抵消減少,變得簡潔且方便。但這樣為何就能代表風險轉移了呢?望最好舉例說明一下。謝謝噢
如果考幾種折舊法下的折舊金額差異,n考的都是同一年的折舊額在幾種方法下的比較吧n因為英文閱讀理解關系,前面做的一題前兩年ddb,后3年straight line,問第4年的直線折舊額跟ddb差多少n我直接理解成第4年的直線折舊額跟實際執(zhí)行ddb的最后一年差多少了
老師好,最后新加的知識點,計算portfolio 變動的duration, 我用另一種方法:ΔP=Key Rate Duration1×ΔY1+KRD5×ΔY5+KRD10×ΔY10 我計算得出ΔP
老師 圖一是這次不會解方程求 w1, w2. 請老師再次幫忙解答一下,或許可以告訴我這種解方程的步驟或方法到底是什么. 圖二和三為上次你幫我解的,但這次遇到這題又是不會?;蛟S老師可以告訴我這個解方程到底叫什么,我自己上網搜相關視頻或資料來學也可以 謝謝老師
optimization方法找到了關系是uncorrelated。還是說,正是因為factor和return沒有關系,所以不能使用optimization,才選的C
of return 解析中是將TWRR和MWRR計算出來求解,請問除了用公式計算,是否還有其它簡單方法或是規(guī)律求解?謝謝!
書后習題冊73頁第15題第二問。答案中使用CAPM的方法計算出了兩個Returns,分別是5.3%和9.7%,并在在答案中給出了這兩個數的計算過程。但是在這個過程中,用到了題干中說到的global