為什么這個lognormal的線是平的呢，ppt哪里有說
IRC 針對trading book ，sensitive to default 為什么不是market risk 而是credit risk？
請問這個B選項(xiàng)對應(yīng)的知識點(diǎn)在哪里
能不能給我列舉一下經(jīng)常會出現(xiàn)的置信水平對應(yīng)的關(guān)鍵值？
為什么這里比較基金經(jīng)理是否是greater skill與同行業(yè)相比不是直接看ai而是比較ai對應(yīng)的t檢驗(yàn)量
老師cdo這里與一級之前說的資產(chǎn)證券化有什么關(guān)系嘛 我記得資產(chǎn)證券化哪里也有涉及到分層的
為什么equity trance的spread上升他的價值會下降
老師既然波動率上升put option的價值就是上升的 那直接做多一個put option不久好了嗎 為什么還要一個做多一個做空啊
您好，請問這里的Mt為什么不用算dm,什么情況下做題需要算
完全不同意，libor用0.5才是利息交換，用1.25是discount回去才用的。利率二叉樹去估值IRS就是這樣
請問老師這個題目是選b還是d呢，能麻煩您再講一下這個GEV的假設(shè)么，我不是很理解為什么一定要要求這些極值都是iid, 謝謝！
可以再講一下這個題的思路嗎。沒明白怎么找的數(shù)字
可以用round（99%??3）算幾個違約嗎？為什么？是不是除非已知違約個數(shù)，否則都要算loss distribution？對嗎？
老師，我想問一下，是溢價債券的CDS-bond basis為負(fù)，還是折價債券的CDS-bond basis為負(fù)？
請問老師這個wal是怎么算的呢，謝謝老師我只能算個加權(quán)/50=0.41
金程問答