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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師，固收的三種方法這里，第一種和第二種到底什么區(qū)別，第一種也是看curve effect，也是看非平行移動(dòng)啊。以及為什么第一種只是top down，而第二種就可以top down\bottom up。第二種不同于第一種的bottom up是怎么體現(xiàn)出來(lái)的？
1）AA科目里Goal- based、AO和ALM是三種完全不同的方法，但在private wealth pathway里Goal-based算作ALM的一種，可以這么理解嗎？2）這里講投資級(jí)別債券
Q2，我用的另外一個(gè)方法，麻煩老師看看我的理解對(duì)不對(duì)， 在30天時(shí)候標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是1450.82，可以計(jì)算如果當(dāng)時(shí)進(jìn)入一個(gè)新的,30天的future/forward合約的無(wú)套利定價(jià)是1450.82
Module 8-Reading 14-Example 3-Question 1-Statement 1-1. 為什么“平均每日交易量的大部分涉及外匯掉期市場(chǎng)，是由于市場(chǎng)參與者或滾轉(zhuǎn)或修改現(xiàn)有的對(duì)沖
我想問(wèn)一下這個(gè)第二題 中的A選項(xiàng) 答案的解釋是說(shuō) 當(dāng)數(shù)據(jù)中有較少的損失數(shù)據(jù)或損失數(shù)據(jù)的損失量比較小 non parametric計(jì)算就不準(zhǔn)確 老師講的是 當(dāng)損失數(shù)據(jù)缺少極端值的時(shí)候 使用
已經(jīng)講過(guò)，王慧琳老師在講這一塊兒的時(shí)候，一略而過(guò)。我想在這兒就補(bǔ)上這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。另營(yíng)運(yùn)周期與現(xiàn)金周期，有時(shí)候是不是指一回事呢？？另外本量的應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)，直接使用1700合適嗎？？不是使用日平均嗎？？
精 會(huì)收到不斷上漲的浮動(dòng)利率，這樣這個(gè)swap對(duì)long方有利，其價(jià)值應(yīng)該為正呀，而且按照基礎(chǔ)課上老師的方法，Vswap =（PV收 - PV支）* NP, 在收到的浮動(dòng)利率不斷上漲的情況下，PV收大于PV支
老師說(shuō)如果基金經(jīng)理認(rèn)為未來(lái)成長(zhǎng)股表現(xiàn)較好，則應(yīng)該選擇價(jià)格加權(quán)的指數(shù)，不太明白什么意思？如果未來(lái)成長(zhǎng)股表現(xiàn)會(huì)好，直接比買(mǎi)成長(zhǎng)股指數(shù)不就好了嗎？難道，我要去買(mǎi)指數(shù)時(shí)還可以有不同加權(quán)方法的同一個(gè)指數(shù)讓我來(lái)
下，LIFO得到的存貨期末值一般是不同的，那么在給出LIFO Reserve時(shí)，認(rèn)為是使用哪種盤(pán)存方法？3、如果沒(méi)有說(shuō)明盤(pán)存方法，一般是否認(rèn)為使用定期盤(pán)存？4、“存貨成本隨時(shí)間上升”和“LIFO
講義P197-198這道題：（不要說(shuō)你們木有講義哈，網(wǎng)校都可以下載。。。之前有助教跟我講他沒(méi)講義，我也是醉了。不只是真沒(méi)有還是不愿意有呢） 第一種方法【US+UK】這種方式：采用的是【投UK五年固息
老師好，用莫頓模型求違約概率的方法，都有哪些假設(shè)條件呀？我沒(méi)有找到這方面的過(guò)多介紹呀，在基礎(chǔ)課的ppt里和中文精讀的書(shū)里都很少，中文精讀里只有一句話(huà)，莫頓模型假設(shè)公司價(jià)值服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布？除了這一點(diǎn)，對(duì)債券K是付息債還是零息債有要求嗎？莫頓模型的假設(shè)與BSM模型的假設(shè)對(duì)比的話(huà)，其中不同的有哪些呀？
老師，r26的第25題，是RI四種情況討論里的第三種情況，，一般PVRI=P -BV的，這里用的仍然是帶w的那種方法，一下子有點(diǎn)繞不過(guò)來(lái)，然后第一張圖我手指的那個(gè)，感覺(jué)這個(gè)BASE法則
方差是對(duì)（X-X BAR）2次方 求算術(shù)平均，也是求期望，不過(guò)是等權(quán)重；期望是求加權(quán)平均，其中，X BAR 也是求X的期望，也就是E(X)。以上表述正確嗎？期望、方差、加權(quán)平均這三個(gè)概念有什么區(qū)別和聯(lián)系，聽(tīng)講義和做題時(shí)有時(shí)會(huì)搞混，有什么方法或表述理解能清楚區(qū)分相同和不同點(diǎn)嗎？
金程問(wèn)答