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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師，求收益率的平均值不管是不是等權(quán)重的，不是不能用加權(quán)平均么，只能用幾何平均，而且是都要和1相加后相乘開3次根，再減1 【（1-2.5%）x（1+7%）x（1+13.3%）】^0.33-1=5.74%？ 還好最接近的選項(xiàng)就是正確選項(xiàng)，不然就錯(cuò)了。計(jì)算方法到底該如何選擇呢？
百題Q20: 這類題目的做法，是否是把每個(gè)選項(xiàng)給的數(shù)字帶入計(jì)算，有沒有簡(jiǎn)單的方法？ 以下是我的思路，不知道對(duì)不對(duì)？ 1、RR=10% (排除選項(xiàng)A，如果不是因?yàn)橐髍>10% 的話,那么選項(xiàng)A的r
在跨國(guó)交易中的沒有外匯風(fēng)險(xiǎn)的情況下的第一種方法，在收益率曲線陡峭的A國(guó)借短期投長(zhǎng)期，老師講課時(shí)候說為了保持久期一致，所以在收益率取消平坦的B國(guó)需要借長(zhǎng)期投短期？沒明白為什么要這樣？然后后面講到的在收益曲線陡峭的國(guó)家收固定支浮動(dòng)這是為什么？這是兩個(gè)國(guó)家之間做利率互換嗎？
老師好！這道題的題眼是在局部和全局上么？不應(yīng)該是在delta-normal和Monte Carlo Simulation兩種不同的估VaR方法么？如果題目這個(gè)邏輯成立，那根據(jù)Monte Carlo
在FRTB這門課中，有提到VaR值的計(jì)算的思想有自上而下和自下而上兩種方法，那ES是否也是有這兩個(gè)思路呢？其次，從99%10day的VaR+99%10day的stressVaR調(diào)整成97.5%ES來
想問一下老師，就截屏中這各債券在三個(gè)交易所不同的價(jià)格，實(shí)現(xiàn)套利的話，他是套利方法中的value additivity，還是dominance？如何區(qū)分確定？？非常困惑這兩個(gè)套利模式，區(qū)分不了。希望能
用EAA法判定不同年限項(xiàng)目?jī)r(jià)值，進(jìn)行取舍。先計(jì)算每個(gè)項(xiàng)目NPV，再用企業(yè)年金一排鍵計(jì)算項(xiàng)目PMT，PMT大的永續(xù)年金價(jià)值也大。這個(gè)方法理解，但是關(guān)于計(jì)算過程有一點(diǎn)，腦子卡住了：用企業(yè)年金一排鍵計(jì)算的時(shí)候，PV那個(gè)數(shù)值，為什么要輸入負(fù)數(shù)？（如果輸入整數(shù)，計(jì)算出的PMT＜0）請(qǐng)老師解釋一下，感謝！
精 老師，計(jì)算optionpremium的方法有點(diǎn)混，可以這么理解嗎？reading45講期權(quán)時(shí)，計(jì)算期權(quán)費(fèi)的公式是“optionvalue=intrinsicvalue+timevalue"，其中
AS remaind unchanged? 圖2中kaikai老師0-還是-0的方法理解不透，類題是是不是可以用上述公式加方向判斷來解，謝謝！
我們從2數(shù)據(jù)到逐漸增加數(shù)據(jù)，不太嚴(yán)謹(jǐn)推導(dǎo)的話，可以看出來，數(shù)據(jù)給定的前提下，回歸曲線應(yīng)該是唯一的。這樣的話，首先看我們擬合曲線的方法是不是正確，這個(gè)我沒學(xué)過，如果有特別的算法，算出這條曲線的話。我們
老師好，在買相關(guān)系數(shù)的三種方法中，講義中講到當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升時(shí)，可通過buy put option on an index,sell put option on individual stock.但是
的是最低的， 所以選了25%。 但是正好這道題是反過來的， portfolio value 越高達(dá)成的可能性越大。 我想問一下這種題有什么好的方法去快速地解決嗎？謝謝
、equal-weighted，權(quán)重是金額？且金額相等？那么被加權(quán)的是“回報(bào)率”？這些一直疑惑著我。請(qǐng)老師解答下。畢竟加權(quán)平均得有兩個(gè)元素：權(quán)重、被加權(quán)的東東。可能上面3個(gè)加權(quán)方法都把被加權(quán)的東東隱含掉了，但不說清楚，始終容易混淆。
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