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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
第11題，老師講的這個C2-C1是什么意思，C2是兩年的累計違約概率？C1是一年的累計違約概率？所以C2減C1就是第一年不違約 第二年違約的概率？是這么理解么？這個題可不可以 算出第二年的違約概率乘以第一年的存活率？有沒有算第二年違約概率的方法？還是這個指數(shù)分布只能算累計違約概率？
老師好，我不太理解具體的套利方法，一開始求出的798也可以代表用（借現(xiàn)貨，賣現(xiàn)貨）的投資得到的投資收益嗎？整個過程 是不是 第一步是期初買期貨合約，期末支付期貨合約約定價得到標的物；第二部，期初
more curvature，一般我們會在畫成第二張照片中編號1的圖，按照照片上的分析方法long barbells （convexity大） short bullet（convexity小
老師 我記得之前學得到iliquidity risk premium的四種方法。dynamic factor strategy是within asset class的(也就是截圖的第二種)：是
在現(xiàn)金流匹配法（cash flow matching）中，網(wǎng)課老師說到這種方法的一個缺點在于成本更高，即，債券期間coupon可能被浪費。但如果需要讓每年產生的現(xiàn)金流和所需償還的現(xiàn)金流完全相同，那么
2.5 對市場風險IMA方法中，VaR或者SVaR或者SAC都是10天99%的VaR, （盡管IRC是一年99.9%），而且總的老說這是對市場風險的。那么懲罰因子與回測為何用一年的呢？這是否會造成期限不匹配的問題。以至于這里選項C 我就不太理解。
數(shù)據(jù)應用起來看起來和模型使用的方法一樣，讓模型顯得沒有錯誤。不知道為什么這樣的操作會是對的。 2.C如果操作過度會多重共共線性對吧，不是過度擬合（overfitting）這里周老師我覺得是講錯了。
1.這題要求有一個有競爭力的risk adjust return，這里不是在暗示用MVO么，因為return seeking portfolio好像沒有說過用MVO的方法，它的return不一定
asset要和liability有相關性；第二個是two approaches的方法中的basic form要求overfunded。 但是我覺得這兩個區(qū)別不能幫我判斷這道題為什么不能選擇surplus。
duration處除了CF，可以得答案。第2種，我用原版書中的解法，即圖片中下面的公式，用BPV算，全程沒有用到CF，也可以解答出來答案。請問CF為何用第1種方法要用，第2種方案就完全用不著，答案卻可以解出來一樣呢。感謝。
revenue-cogs對吧？ 3、會計估計的改變用prospective的方法，以折舊為例，某個資產價值120萬，原來估計折舊四年，每年折舊費用30萬，過了兩年后（資產價值折舊后還剩60萬），認為一共應該折8年，所以在還剩下的6年里，每年折舊60萬/6=10萬，是這個意思對吧？
的角度不同，謝謝老師指導一下，還有我的學習方法我覺得肯定是有問題的，我本來老加班加點，再加上效率這么低，我老害怕考上希望不大，真沒信心了。
請問老師兩個問題 一是 為什么計算fixed interest的時候折現(xiàn)用的是連續(xù)復利？就是指數(shù)e的方法折現(xiàn)？ 題干沒有說啊。這是硬性規(guī)定嗎算swap的時候？ 但是老師講解說固定端就是和bond一樣
COGS呢?是不是這樣說，越到后面的庫存則用越后期匯率去換算成美元，而SALES用平均匯率換算，就一直不變，但是COGS本身就是用不同時間備貨的歷史匯率，即使FIFO也沒有違反時態(tài)法方法，為什么說計算毛利率會被扭曲呢
這道題選對了但是不是很理解老師說的套利方法 老師說借現(xiàn)貨拋掉 存銀行 long futures 有幾個問題希望老師能詳細解答一下 1借了現(xiàn)貨拋掉后存銀行 那么long futures的錢哪里
金程問答
