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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
systematic）這個選項。然而實際正確答案卻選C。能解釋一下，為什么這里不選B嗎？我看到您給另一個同學(xué)的解答中提到，因子擇時更可能在自由裁量的管理人中實施，尤其是那些采用自上而下方法的管理人
老師，我也沒明白這道題為什么選B而不選C？我看到有其他老師解釋說：在IFRS處理方法是：reverse the deferred tax asset. 在US GAAP下，處理方式有所不同
giffen商品是否可以這樣理解，商品需求量變化的其他兩個因素：一個是替代效應(yīng)，一個是收入效應(yīng)。替代效應(yīng)中商品價格下降，即實際購買力上升，導(dǎo)致消費(fèi)水平需求量增加，此時替代效應(yīng)為正。如果收入效益為負(fù)
are2%，什么意思？我的意思是可能等么？3. Q9 1） Method 1 指的什么方法？2） arbitrage free valuation 和binomial int rate tree這兩個方法
想請教下老師，這頁ppt上y=a＋b1X＋b2X^2＋殘差，雖然能理解老師所教的帶入常數(shù)來判斷是否線性的方法，但是如果b1=b2=1的話，那這個函數(shù)不是應(yīng)該近似于一元二次函數(shù)嗎，一元二次函數(shù)不是直線
政府債券，每年會有浮動利息拿（＋i），但我怕i少了，所以我用（-i＋k）來對沖，這樣我可以拿到一筆固定的k； 對沖方法：怕i下降，就做空期貨，spot真的下降了，德國政府債券的i少了，但期貨賺錢了
還有沒有什么 能避免流動性陷阱并且造成經(jīng)濟(jì)上升的方法。 謝謝。也就是解釋一下聯(lián)儲主席手上的牌 。辛苦了！
，賣掉10年的bond，他用這個方程：7.109=2.895X （1-X)13.431, 也就是利用duration不變的方法計算出3年和3年的債權(quán)權(quán)重。這里我理解是不是利用Dollar
需要beta=0時，我需要找到第三個股票按權(quán)重解方程最后才能得到一個beta為0的組合，所以市場中性的這個方法嚴(yán)謹(jǐn)點不是beta=0，而是每個股票隨市場變化的金額相等，這樣我一long一short最后大盤波動的時候我整個組合變化金額為0，而不是變化百分比為0，我理解的對嗎？？？
第一題和第三題的處理方法真的不沖突嗎？第一題中，H模型計算直接假定D0為2013年的$48/$50 = $0.96，然后4年都不變，D1計算的時候直接用這個0.96*1.06的第二階段增長率，計算
方法是：先用計算器算出年初bond payable，其中I/Y是8，然后利息是得出的數(shù)*8%，但是答案給的卻是用7%算的，我不理解！利息不是改成了8%了么
談一下我的理解，在財務(wù)報表上所有除了商譽(yù)的會計科目，均屬于可辯認(rèn)科目。資產(chǎn)負(fù)債表上除商譽(yù)之外的無形資產(chǎn)也屬于可辯認(rèn)資產(chǎn)，acquisition方法下，子公司資產(chǎn)與負(fù)債的多項合并，其實是可辯認(rèn)資產(chǎn)和
老師，immunization方法中有幾點疑惑，請幫忙解答一下，謝謝。 1，若負(fù)債到期，債券未到期，是通過賣出債券進(jìn)行償還債務(wù)嗎？ 2，資產(chǎn)端的Mac.D計算是通過債券組合產(chǎn)生的PV(CFi)為權(quán)重
你好，reading20課后第9題，這題答案選loss，我認(rèn)為這題答案無法判斷，原因如下：（1）在yield curve stable的情況下，它買入了長期債券的頭寸，這是增加收益率的一種方法也就
的ISSUE PRICE是標(biāo)準(zhǔn)的表達(dá)方法嗎，以后在其他題目中一旦標(biāo)出ISSUE price，我是不是就可以理解成是發(fā)行面值的百分?jǐn)?shù)？第三，既然這里的92.28是發(fā)行面值的百分?jǐn)?shù)，那為什么不用這個百分?jǐn)?shù)直接乘以FACE VALUE得出發(fā)行價，還要用計算器求年金的方式算PV呢？問題比較長，謝謝回答。
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