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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師您好，我有三個(gè)問題： 圖一 1）通過借貸的方法可以使線上移，是指那條彎曲的有效前沿還是那條直線？為什么通過借貸可以使他移動(dòng)呢？ 2）通過改變風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性使曲線上移是指：相關(guān)系數(shù)變小，曲線會(huì)
老師您好，我有兩個(gè)問題想問一下：1.如果題目說是price weighted index下，讓我們求total return,其實(shí)和這道題的方法大致相似。先算出期初三只股票的平均價(jià)格，再算出期末的
，稅局按稅表核定稅務(wù)，不會(huì)因?yàn)檎叟f方法的改變影響稅費(fèi)金額。我不理解C選項(xiàng)的解答邏輯。 2.關(guān)于B選項(xiàng)，為什么不對(duì)。total asset turnover=revenue/average asset
還會(huì)發(fā)生，但是這也只是一只預(yù)測(cè)，也談不上規(guī)律。個(gè)人的想法，所以學(xué)了一輪后，回過頭來再看一遍覺得風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)比這些學(xué)的還難以去估計(jì)。大部分方法或者模型還是要看過去的數(shù)據(jù)的變化來預(yù)計(jì)未來的風(fēng)險(xiǎn)情況。如果真的有一天有這么一個(gè)準(zhǔn)確計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)，那就沒有風(fēng)險(xiǎn)了，也沒有必要有風(fēng)險(xiǎn)部門了
老師呀 1. 這道題如何掃一眼選項(xiàng)得知這道題使用一次性計(jì)算的CVA(而不是用費(fèi)率)呢？楊老師講解的時(shí)候是這樣說的，但是看不出用一次性和費(fèi)率兩種方法得到的不同呀，得到的都是金額的形式不是嗎？而且 近似
第10章課后題第2題。在分析師預(yù)測(cè)未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的方法中，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)法和問卷調(diào)查法的缺點(diǎn)里都有“不一致性”，但經(jīng)濟(jì)指標(biāo)法中的“不一致性”不包括不同時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)產(chǎn)生的不一致，因?yàn)樗兄笜?biāo)都是先行指標(biāo)，其
這一題做了好幾次我都錯(cuò)了 我發(fā)現(xiàn)我的思維模式不太一樣。 我記不住這個(gè)‘正確’答案。 以現(xiàn)實(shí)世界來說 像hertz這個(gè)最近大半年一直很火的話題， 我覺得對(duì)待快要破產(chǎn)的公司 最正確的方法
老師講的有問題啊，至少書上沒有說過return based要計(jì)算各個(gè)貝塔總和為100%之類的內(nèi)容。我看了下原版書，這種畫格子看style的方法就是找到各種類型股票的持倉百分比，在return based那部分根本沒有畫格子找style 。
變動(dòng)了一個(gè)基點(diǎn)，所以修正久期近似于有效久期嗎？或者說對(duì)于不含權(quán)債券有效久期和修正久期是相同的，如果是含權(quán)的話，則只能用有效久期來計(jì)算，這兩種說法都可以嗎？有效凸性和凸性的方法類似于有效久期和修正久期是嗎？
approach(based on fundamentals和based on comparables）的聯(lián)系和區(qū)別。 2.comparable valuation using price multiples方法
沒時(shí)間計(jì)算本來想用猜答案的方法看看是哪個(gè)幣種升值了。paying 4.5% on USD120 million and receiving 2% on JPY 3,500 million
，就需要支付這個(gè)合約價(jià)格（就是這個(gè)FRA的價(jià)值。）然后問題來了，既然我們要支付這0.3%差額的利息現(xiàn)值，為何我不直接找一個(gè)5.3%的合同就好了呢？按照理論計(jì)算，這兩個(gè)方法的總成本應(yīng)該是一樣的，那是應(yīng)為什么原因，導(dǎo)致我會(huì)想去花錢買一個(gè)5.0%的合同，而不去直接簽一個(gè)5.3%的合同呢？
21。那么問題來了，如果預(yù)期未來的波動(dòng)增加，那么相比7月18日的報(bào)價(jià)，9月18日的報(bào)價(jià)（10月1日的VIX Future）怎么反而下降了呢？或者換個(gè)方法問，是什么讓這個(gè)價(jià)格曲線保持不變的呢？
請(qǐng)問老師 考試遇到這種題應(yīng)該怎么辦 是應(yīng)該按照視頻老師講的因?yàn)閛ption是價(jià)內(nèi)期權(quán) 就近似看成0.5是delta 還是按照答案的方法算呢？這道題的問題選項(xiàng)不接近 還比較好選，如果四個(gè)選項(xiàng)很接近的話
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