POT,廣義帕里托、GEV分別是幾個參數(shù)呢?
廣義帕里托：描述超過門檻值的部分的分布，也是兩個參數(shù)，β和科賽。為什么選項(xiàng)1是正確的呢？
The equity tranche spread decreases, leading to an increase in the value of equity tranche 為什么這里 equity tranche spread是減小的？
they will suffer a paper loss 這里的paper loss是指什么？
為什么收浮動支固定，相當(dāng)于long 浮息債，short 固息債？
這道題是哪里的知識點(diǎn)
可以再詳細(xì)解釋一下這個6*12的FRA的例子嗎？long 6*12的FRA，相當(dāng)于 long 1-12個月，short 0-6個月嗎？那為什么說A long position in FRA is equivalent to long a bill with shorter maturity and short a bill with longer maturity？long是借入，short是投資嗎？
我這里看糊涂了，他6年后（2027年）要一次性償還債務(wù)，但投資買入的這三只債券，其中有直到2031年還在收現(xiàn)金流的，那他怎么能保證6年后能償還上那筆債務(wù)呢？
老師 為什么最想成交的不是第一個order,8.33那個？
為什么0.5期的spot rate 是2.5或1.5呢？如果這個是假設(shè)數(shù)據(jù)，那后面計算OAS時的結(jié)論也是根據(jù)這些假設(shè)數(shù)據(jù)的計算結(jié)果嗎？如果是的話，對現(xiàn)實(shí)世界還有什么指導(dǎo)意義呢？
test和identify怎么區(qū)別，理論分布和經(jīng)驗(yàn)分布怎么區(qū)分
可以再講一下為什么可以改寫成計算大盤指數(shù)的var嗎？老師舉的例子，為什么說是等價于計算130m的大盤指數(shù)的var？
36216>24102,BPV liability >BPV asset下連duration matching 都滿足不了,還能有surplus做contingent immunisation 嗎？
如果這里多頭不是130%的敞口，而是30%的敞口，加上空頭的30%，這個是不是就是market neutral策略了？如果是的話，應(yīng)該怎么理解這個策略的收益來源呢？
沒明白第三點(diǎn)的原理，這里說了active riskshi一樣的，alpha skills也是相似的，為什么還是active share越大越好呢？聽老師的意思是說如果基金經(jīng)理的alpha skills越高，active share才是越大越好；但這里不是說了alpha skills是一樣的么
金程問答