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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
此題讓定義various factors of the credit crisis的一種，是信用危機，請問為何b 是在說流動性風(fēng)險 竟然是正確選項？感覺b已經(jīng)跑題了
百題信用風(fēng)險第101題D，請問代理賬戶是什么意思？誰代理誰的什么賬戶？喪失抵押品贖回權(quán)是指誰喪失？借款的人還是借出錢的人？
請老師講一下信用風(fēng)險百題55題 好嗎？ 什么叫running spread？ 我的困惑是用PD*LGD*sigma PVEE？沒有sigma PVEE CS*EPE 有沒有EPE 請指教 謝謝
那I選項，除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險，其他的都應(yīng)該劃為操作風(fēng)險，聲譽風(fēng)險不是不屬于操作風(fēng)險么？？
1.對于yield curve 來說，他們是到期期限不一樣導(dǎo)致的，它們的信用風(fēng)險是一致的。 2.yield curve 就是 par curve 對嗎？
seller需要支付或有賠付，那seller應(yīng)該是金融公司，而underlying asset應(yīng)該是企業(yè)的資產(chǎn)，為什么金融公司的會和企業(yè)的asset信用質(zhì)量高度相關(guān)？
經(jīng)濟好，l會上升，信用利差，credit premium下降，整體收益率會怎么變？ 股票也是，經(jīng)濟好，股票對應(yīng)的premium下降，整體股票收益率會怎么變化？ 為什么？
這里的 EE 是什么意思? 另外問下,這里的信用風(fēng)險,credit spread 和 債券收益率中的風(fēng)險溢價部分 risk spread應(yīng)該是不同的吧?
在信用風(fēng)險課程里，cds spread不是等于違約概率乘以違約損失率嗎？這里違約概率都上升，cds spread不應(yīng)該上升嗎
精 信用百題第32題，既然是估計physicalPD，那么r都要用asset-return吧，包括call的計算也要用assrt-return？難道算equity的一直都是用rf嗎？
老師，超額抵押是為了保護債券發(fā)行方，超額息差雖然是發(fā)行方做的一種信用增級，但是為了保護投資者，可以這么理解嗎？
老師，這道題A選項為什么是正確的呢？資產(chǎn)證券化的目的不只是為了破產(chǎn)隔離嗎？與原始資產(chǎn)和信用評級有什么關(guān)系呢？
老師，這道題問的不是BCVA,那么當(dāng)雙方CS都增加都是信用質(zhì)量惡化，應(yīng)該雙方都增加CVA不是嗎？這樣理解的話就是選B才對呀
B選項信用風(fēng)險有效轉(zhuǎn)移給投資者的話，投資者承受的風(fēng)險不是更高么？為什么是好處呢？這里的advantage是針對銀行的好處么？
圖一是百題信用風(fēng)險的知識點，按照這個意思貌似lenda*dt才是hazard rate？我看課件圖二寫的貌似單一lenda這個constant parameter才是hazard rate？
金程問答