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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
basic trade那道題，bond market 給到的是3.5%的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，不是風(fēng)險(xiǎn)越高，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越高嗎？所以不是bond market高估underlying的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，這道題A選項(xiàng)為什么貸款對(duì)市場(chǎng)變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說(shuō)的aggregating stresses是指的什么？市場(chǎng)+信用+操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？
commerci-bank的cost-of-funds不應(yīng)該更高嗎比起retail，因?yàn)榇髾C(jī)構(gòu)大銀行信用好，給的利息就低啊，相反小村鎮(zhèn)銀行利息高，但是不安全啊
這題credit公司的信用風(fēng)險(xiǎn)為什么是下降呢？是這么理解嗎？就是BNP公司賺到的少了，那么支付給credit公司的固定的那筆錢就有可能違約，所以credit公司的敞口就大了？
假設(shè)交易價(jià)格是70，是哪個(gè)交易價(jià)格是70？這里的credit loss 為30是怎么計(jì)算出來(lái)的？為什么流通性越好，基于信用風(fēng)險(xiǎn)的模型就不適用了？
老師 Q9這里的C。 老師 interest risk是屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的嗎？利率上升下降 不是也可以造成信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？以后看到interest risk就默認(rèn)是屬于在說(shuō)market risk的嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)），也稱為TRS payer（向?qū)Ψ街Ц秗eference asset的interest和組合的appreciation）？
而且好像中國(guó)的信用卡也可以提前還款。是因?yàn)樘崆斑€的款只給到銀行，而且沒有利息損失，所以這部分不作為風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)SPE被轉(zhuǎn)嫁給投資者嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)一下 第一章 說(shuō)了EL=PD*LED*EAD，在第四章信用風(fēng)險(xiǎn)討論了Unexpected loss 用了μ=P*L*(1-R) 那不就也是equal狀態(tài)么 謝謝
請(qǐng)問(wèn)課程中老師說(shuō)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用的是return distribution,信用風(fēng)險(xiǎn)用的是loss distribution,這兩個(gè)分布有什么區(qū)別嗎,return不可以認(rèn)為是負(fù)的loss嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師，a選項(xiàng)和d選項(xiàng)有什么區(qū)別？為什么說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該選最后一個(gè)而不是第一個(gè)呢
這里的投資人因default rate高而失去興趣，銀行為什么不是承擔(dān)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是信用風(fēng)險(xiǎn)？不是應(yīng)該投資者減少購(gòu)買該種產(chǎn)品嗎？
老師您好，48題，B選項(xiàng)，Call option一定是RWR嗎？比如說(shuō)我向銀行買國(guó)債看漲期權(quán)，經(jīng)濟(jì)下行期間國(guó)債漲價(jià)，銀行信用降低，這也是WWR不是嗎？
case 11 Allied 第三題 對(duì)于信用債來(lái)說(shuō) creditspread duration是primary risk factor么？像這個(gè)例子我覺得credit spread是主要風(fēng)險(xiǎn)之一，如果選用enhancedindexing 是要完全match spread duration的？
老師好，請(qǐng)問(wèn)notching是指同一發(fā)行人，不同評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給定的主體級(jí)別不同，還是同一發(fā)行人發(fā)行的債券信用等級(jí)不同呢？
金程問(wèn)答