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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里有兩個(gè)詞。1.一個(gè)是dynamic properties,好像是關(guān)于評(píng)級(jí)模型對(duì)PD的穩(wěn)定性？(不太理解)。老師這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在信用風(fēng)險(xiǎn)里有嗎？有的話請(qǐng)教您在哪個(gè)部分2. 還有一個(gè)是
信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。這道題里，-40是我post的，所以是減去-40，而初始保證金是隔離的，所以不是加，也是減去，隔離了所以減少信用敞口”這句話解釋的讓人完全暈了。。。請(qǐng)老師在講解一下啊。此外，post的變動(dòng)保證金到底是40還是-40呢？
(2014.4.10)都還沒(méi)有發(fā)行 ，發(fā)行日是2014.6.16，怎么可以2014.4.10算了第一次計(jì)息時(shí)間呢? 2，能不能按照第一次計(jì)息為2014.10.10，根據(jù)N為4，I/Y為2，PMT為2.5
請(qǐng)問(wèn)百題第21題信用風(fēng)險(xiǎn)，這道題可以用（1/1+YTM)=(pd*RR+(1-PD））/（1+rf)嗎？感覺(jué)可以用，但是第二筆債券PD算怎么是負(fù)數(shù)呢？很暈，謝謝
為什么差不多的題目和問(wèn)題一個(gè)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里99%的VaR就是分位點(diǎn)的值，在信用風(fēng)險(xiǎn)里就是wcl的分位點(diǎn)？怎么區(qū)分問(wèn)的到底是哪一個(gè)VaR?
請(qǐng)問(wèn)在操作風(fēng)險(xiǎn)中的資本金框架章節(jié)中，所列出的挑戰(zhàn)項(xiàng)是不是可以理解為計(jì)算各類(lèi)資本金的挑戰(zhàn)？只不過(guò)這里是包含了市場(chǎng)信用跟操作幾類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)一起？
這個(gè)題第二句話，為什么危機(jī)時(shí)，人們不愿意借出國(guó)債從而國(guó)債利率降低？為什么解答不是危機(jī)時(shí)大家不愿意借出信用貸款，所以FFR變大導(dǎo)致spread變大？
老師，請(qǐng)問(wèn)固收case9 ，Q4，statement 3中提到了economy contract，為什么不能根據(jù)這一點(diǎn)經(jīng)濟(jì)差來(lái)判斷利率變化，如果經(jīng)濟(jì)差，r下降，信用債p 上升，應(yīng)該買(mǎi)長(zhǎng)期D 的
老師，這里的sequential pay 是按照時(shí)間切分嗎但是為什么后邊是by credit rating 而且下邊的描述也是按照 信用等級(jí)來(lái)走的在non-mortgage assest backed security 章節(jié)的練習(xí)第3題 老師說(shuō)的sequency pay 也是按照時(shí)間切分得
這里的CLN也沒(méi)有額外的收益啊 當(dāng)沒(méi)有發(fā)生違約事件時(shí)，投資人獲得的依然是面值 當(dāng)發(fā)生了 信用事件，投資人 不是也獲得面值嗎償還本金不是規(guī)定的義務(wù)嗎
根據(jù)老師講的這個(gè)，內(nèi)部信用增級(jí)的三種方法都可以作為防止損失的第一道防線，但是課件里面只把超額息差這一種看做第一道防線，應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？
老師，這個(gè)地方horizon的比較，VaR和ES說(shuō)信用風(fēng)險(xiǎn)的周期是一年，而壓力測(cè)試多的弗蘭克法寫(xiě)的是九個(gè)月，那這怎么比？9個(gè)月<1年？我不理解老師舉的例子
第127頁(yè)的劃線這里求的active weight=26.3%，那新組合中的active的占比到底是應(yīng)該70%+26.3%還是70%-26.3%？為什么信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)帶來(lái)回報(bào)時(shí)是+26.3%，而不會(huì)帶來(lái)回報(bào)時(shí)是-26.3%？
老師好，我8月已通過(guò)，但是現(xiàn)在還是有個(gè)問(wèn)題，RAROC從分母看，是和信用風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)(EL)，但是為什么這個(gè)概念要放在操作風(fēng)險(xiǎn)這一張？這個(gè)指標(biāo)跟操作風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系呢？
老師，我覺(jué)得B應(yīng)該也是對(duì)的吧，二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)里有提到cancellation effect,里面說(shuō)如果PD上升，那么暗示需要交更多的抵押物，此時(shí)LGD會(huì)下降，也就是RR會(huì)上升，所以PD和RR是正相關(guān)吧
金程問(wèn)答