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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
spread……該發(fā)行人算是個(gè)中上等信用質(zhì)量的發(fā)行人，否則他的spread不應(yīng)該是上斜的呀，應(yīng)該是平的或微斜向上呀……
您好講義上關(guān)于z-spread說(shuō)補(bǔ)償了信用，流動(dòng)，和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（因?yàn)楣緜赡芎瑱?quán)），但下面說(shuō)在零利率波動(dòng)假設(shè)前提下，z-spread不適用于含權(quán)債券。感覺(jué)這里我思考的有些矛盾，z-spread又補(bǔ)償
這頁(yè)寫得好混亂呀，PPT倒數(shù)第二行的公式有兩處寫了個(gè)drawdown，可在最后一行代數(shù)字的時(shí)候，一個(gè)代了4，一個(gè)帶了0.6，這還能不一樣？ 另外這里的18個(gè)BP是啥意思呀？是流動(dòng)性資金的平均成本？還是為了應(yīng)對(duì)這個(gè)10M的信用額度而準(zhǔn)備的成本？如果是這樣理解的話，這又是什么金額的18BP呢？
都是完全一樣的？此外，under Basel 1的意思就是standardized approach嗎？（不記得巴塞爾1提及過(guò)標(biāo)準(zhǔn)法），標(biāo)準(zhǔn)法不是巴塞爾2給出的嗎？（巴塞爾2的特點(diǎn)就是加入了external rating），Basel2 給信用風(fēng)險(xiǎn)提出了SA和IRB不是嗎？
CCP只能減少couterparty risk不是嗎？對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種，所以應(yīng)該是B才對(duì)吧。為何是操作風(fēng)險(xiǎn)呢？，求老師幫忙分析。
請(qǐng)問(wèn)老師，這里面的內(nèi)部評(píng)級(jí)法，它所用到的高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，前面那個(gè)說(shuō)是由監(jiān)管層規(guī)定下限的？后面為什么說(shuō)是可以自己規(guī)定指標(biāo)？哪一個(gè)才是對(duì)的？是因?yàn)橐押竺孢@個(gè)逐步被前面的取代嗎？所以更改了風(fēng)險(xiǎn)敞口和損失率的條件。然后再基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法里面，關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的敞口，違約概率，還有違約損失率的規(guī)定則沒(méi)有發(fā)生變化
應(yīng)該如何理解呢？2. CFF部分為負(fù)值能反映公司的什么信息嗎？（比如，欠債過(guò)多，公司現(xiàn)金流不健康，公司信用風(fēng)險(xiǎn)大之類的）謝謝老師！
老師你好，傳統(tǒng)的OTC交易是雙方約定的，那么兩個(gè)人怎么對(duì)抵押品進(jìn)行計(jì)算，而且場(chǎng)外交易一般是實(shí)物交割吧，那信用風(fēng)險(xiǎn)要么買方（賭漲），不付款，要么賣方（賭商品價(jià)格跌），不交割商品，抵押品應(yīng)該有一個(gè)第三方
有個(gè)問(wèn)題，就是在解釋法定存款準(zhǔn)備金率的時(shí)候舉的例子，100元不斷在各銀行和個(gè)人手中進(jìn)出，為什么貨幣量是各個(gè)階段的加和呢。就是老師提到的信用創(chuàng)造。10%的率，從央行100元出來(lái)，工行出來(lái)90，通過(guò)a存到農(nóng)行，農(nóng)行再流出是81 ，在這個(gè)過(guò)程中為什么各階段數(shù)目相加呢，這個(gè)算出來(lái)的和是個(gè)什么概念
這是第６１題選項(xiàng)Ｃ．請(qǐng)問(wèn)老師，三大風(fēng)險(xiǎn)中的方法除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個(gè)用哪個(gè)，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風(fēng)險(xiǎn)的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說(shuō)可以兩個(gè)方法同一個(gè)銀行一起用，以及請(qǐng)問(wèn)操作風(fēng)險(xiǎn)是如何呢？
，ADB的CS變?yōu)?56bp，HIP的CS變?yōu)?44bp，相較于ADB，HIP信用惡化更嚴(yán)重，所以原來(lái)ADB遞交的CVA有點(diǎn)多了。老師幫我看看是這樣理解的嗎？
證券化、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與信用增級(jí)視頻1小時(shí)6分27秒處，這里老師說(shuō)的保證金賬戶是哪個(gè)賬戶，是誰(shuí)的保證金賬戶，用來(lái)保證什么的？超過(guò)1750000就給到OC account，這里的OC account是不是
請(qǐng)教一個(gè)一直困擾的問(wèn)題，信用風(fēng)險(xiǎn)中講到UL就是Var，但是總覺(jué)得WCL跟Var也很相近，非參數(shù)法里的Var感覺(jué)好像就是WCL，直接按照百分比對(duì)應(yīng)的損失數(shù)，好像并沒(méi)有涉及到還需要減去預(yù)期損失。所以這一塊一直有些不理解，WCL，Var和UL幾個(gè)概念辨析的不是很清楚。請(qǐng)老師詳細(xì)講講。
老師您好 在講到Non mortgage ABs的時(shí)候 說(shuō)到credit card receivable ABS是信用卡還款 因?yàn)槊吭碌倪€款額度不高 視為一次性還清 所以稱為“non-
信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法是不是無(wú)論是基本法還是高級(jí)法 其相關(guān)性是不是都不由銀行自己決定？300 題的答案ii項(xiàng)為正確 （是否意味著相關(guān)性也銀行自己決定），而327題 A項(xiàng)相關(guān)性，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由監(jiān)管者定，講義中沒(méi)有提及，前兩天一個(gè)同學(xué)回答是不由銀行自己決定，所以迷惑了，麻煩老師給個(gè)最終版本。
金程問(wèn)答