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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里有兩個詞。1.一個是dynamic properties,好像是關(guān)于評級模型對PD的穩(wěn)定性？(不太理解)。老師這個知識點(diǎn)在信用風(fēng)險里有嗎？有的話請教您在哪個部分2. 還有一個是
信用風(fēng)險敞口。這道題里，-40是我post的，所以是減去-40，而初始保證金是隔離的，所以不是加，也是減去，隔離了所以減少信用敞口”這句話解釋的讓人完全暈了。。。請老師在講解一下啊。此外，post的變動保證金到底是40還是-40呢？
(2014.4.10)都還沒有發(fā)行 ，發(fā)行日是2014.6.16，怎么可以2014.4.10算了第一次計息時間呢? 2，能不能按照第一次計息為2014.10.10，根據(jù)N為4，I/Y為2，PMT為2.5
請問百題第21題信用風(fēng)險，這道題可以用（1/1+YTM)=(pd*RR+(1-PD））/（1+rf)嗎？感覺可以用，但是第二筆債券PD算怎么是負(fù)數(shù)呢？很暈，謝謝
為什么差不多的題目和問題一個在市場風(fēng)險里99%的VaR就是分位點(diǎn)的值，在信用風(fēng)險里就是wcl的分位點(diǎn)？怎么區(qū)分問的到底是哪一個VaR?
請問在操作風(fēng)險中的資本金框架章節(jié)中，所列出的挑戰(zhàn)項是不是可以理解為計算各類資本金的挑戰(zhàn)？只不過這里是包含了市場信用跟操作幾類風(fēng)險一起？
這個題第二句話，為什么危機(jī)時，人們不愿意借出國債從而國債利率降低？為什么解答不是危機(jī)時大家不愿意借出信用貸款，所以FFR變大導(dǎo)致spread變大？
老師，請問固收case9 ，Q4，statement 3中提到了economy contract，為什么不能根據(jù)這一點(diǎn)經(jīng)濟(jì)差來判斷利率變化，如果經(jīng)濟(jì)差，r下降，信用債p 上升，應(yīng)該買長期D 的
老師，這里的sequential pay 是按照時間切分嗎但是為什么后邊是by credit rating 而且下邊的描述也是按照 信用等級來走的在non-mortgage assest backed security 章節(jié)的練習(xí)第3題 老師說的sequency pay 也是按照時間切分得
這里的CLN也沒有額外的收益啊 當(dāng)沒有發(fā)生違約事件時，投資人獲得的依然是面值 當(dāng)發(fā)生了 信用事件，投資人 不是也獲得面值嗎償還本金不是規(guī)定的義務(wù)嗎
根據(jù)老師講的這個，內(nèi)部信用增級的三種方法都可以作為防止損失的第一道防線，但是課件里面只把超額息差這一種看做第一道防線，應(yīng)該以哪個為準(zhǔn)呢？
老師，這個地方horizon的比較，VaR和ES說信用風(fēng)險的周期是一年，而壓力測試多的弗蘭克法寫的是九個月，那這怎么比？9個月<1年？我不理解老師舉的例子
第127頁的劃線這里求的active weight=26.3%，那新組合中的active的占比到底是應(yīng)該70%+26.3%還是70%-26.3%？為什么信用風(fēng)險會帶來回報時是+26.3%，而不會帶來回報時是-26.3%？
老師好，我8月已通過，但是現(xiàn)在還是有個問題，RAROC從分母看，是和信用風(fēng)險有關(guān)(EL)，但是為什么這個概念要放在操作風(fēng)險這一張？這個指標(biāo)跟操作風(fēng)險有什么關(guān)系呢？
老師，我覺得B應(yīng)該也是對的吧，二級信用風(fēng)險里有提到cancellation effect,里面說如果PD上升，那么暗示需要交更多的抵押物，此時LGD會下降，也就是RR會上升，所以PD和RR是正相關(guān)吧
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