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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，2005年的信用危機(jī)案例中，為什么違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性上升，equity tranche的價(jià)格上升吶？課件梁老師講的是因?yàn)閑quity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)值就變大。但是對(duì)于
信用百題第7題，有好幾個(gè)疑問：1、答案中的110-101得出來的感覺應(yīng)該是WCL啊，怎么是Var呢？Var不是還應(yīng)該減去一個(gè)EL嗎？2、the 95% percentile corresponds
債券價(jià)格對(duì)信用利差變動(dòng)的敏感性，比如一個(gè)債券的duration是4.2，那么價(jià)格變動(dòng)百分比（delta p/ p) =-Duration *delta Yield. =-4.2 *0.01=-0.042, 利率上升1%，則價(jià)格下降4.2%。 此時(shí)，spread duration也應(yīng)是-0.042嗎？
假設(shè)這道題看成一個(gè)期貨合約，信用敞口我看底下老師解答的是我現(xiàn)在違約的價(jià)值，我現(xiàn)在手里的頭寸價(jià)值-36，我已經(jīng)交了40的維持保證金，那我違約就是現(xiàn)在手里需要支出36的合約撕毀，不管對(duì)手方了，而且已經(jīng)
1、這里說的是巴2，但A說的市場風(fēng)險(xiǎn)的IMA出現(xiàn)在巴2之前的修正案。 2、市場風(fēng)險(xiǎn)的IMA和信用風(fēng)險(xiǎn)的IRB都考慮了相關(guān)系數(shù)，且從使用來看都會(huì)具有分散化的好處?。ㄖ灰嚓P(guān)系數(shù)＜1）。 綜上，AB都是
我用 i=6 n=4 pmt=50000 fv=0 求解pv=173255.28 然后 fv=173255.28 pmt=0 i=6 n=18 求解pv =60699 也就是選項(xiàng)A然后
結(jié)果怎么會(huì)一樣呢 不太明白。另外用end模式下算出來的pv17=17325.52806去算end和bgn模式下的pv0的值，算出來也一樣？這是不是因?yàn)槲以谟胮v17的值去算pv0的時(shí)候輸入的n是17
了18年期間的pmt以為他們是要求pmt。 2.上傳圖片中，其實(shí)提供了兩種解題思路：核心其實(shí)就是在18歲的后四年到底使用是BGN還是后付的概念 如果是BGN算出pv后，1-18歲n=18，如果是后付，1-18歲n=17 但是在這里1-18歲是不是都是后付年金形式？
老師您好， 1、在這個(gè)有效前沿曲線上不是應(yīng)該有很N個(gè)有效組合么。 ①為什么在求目標(biāo)收益的時(shí)候可以只選取兩個(gè)點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算？ ②那么這兩個(gè)點(diǎn)可以是曲線上任意兩個(gè)點(diǎn)嗎？不一定是老師舉的例子對(duì)嗎？ ③為什么選
近似代替的方法，而是直接按照樣本的方差公式（期望求和平方除以自由度n-2）的方法直接計(jì)算出來的，這是為什么？如果按照這種思路的話，在一級(jí)里總體方差未知的情況下，樣本標(biāo)準(zhǔn)誤是不是也就可以使用期望平方求和除以自由度n-1得到標(biāo)準(zhǔn)誤呢？但是這樣和一級(jí)的公式又矛盾的，非常困擾，謝謝解答！
近似代替的方法，而是直接按照樣本的方差公式（期望求和平方除以自由度n-2）的方法直接計(jì)算出來的，這是為什么？如果按照這種思路的話，在一級(jí)里總體方差未知的情況下，樣本標(biāo)準(zhǔn)誤是不是也就可以使用期望平方求和除以自由度n-1得到標(biāo)準(zhǔn)誤呢？但是這樣和一級(jí)的公式又矛盾的，非常困擾，謝謝解答！
近似代替的方法，而是直接按照樣本的方差公式（期望求和平方除以自由度n-2）的方法直接計(jì)算出來的，這是為什么？如果按照這種思路的話，在一級(jí)里總體方差未知的情況下，樣本標(biāo)準(zhǔn)誤是不是也就可以使用期望平方求和除以自由度n-1得到標(biāo)準(zhǔn)誤呢？但是這樣和一級(jí)的公式又矛盾的，非常困擾，謝謝解答！
近似代替的方法，而是直接按照樣本的方差公式（期望求和平方除以自由度n-2）的方法直接計(jì)算出來的，這是為什么？如果按照這種思路的話，在一級(jí)里總體方差未知的情況下，樣本標(biāo)準(zhǔn)誤是不是也就可以使用期望平方求和除以自由度n-1得到標(biāo)準(zhǔn)誤呢？但是這樣和一級(jí)的公式又矛盾的，非常困擾，謝謝解答！
老師，想問下這兩張圖里X的含義。假定現(xiàn)在總體是1-100的整數(shù)，第一張圖里面的x隨機(jī)變量就是這100個(gè)整數(shù)，而第二圖里面的X1,X2樣本都是指從這100個(gè)數(shù)中取N個(gè)嗎，還是說每次取得樣本數(shù)量是不一樣的？
所以，EAR公式里的periodic rate 是HPR(持有期收益率？怎么會(huì)，平時(shí)計(jì)算EAR的時(shí)候periodic rate都是用R(state rate)/m。而這題的派息都年化的，這解析的思路不懂啊另外，這題出在這里不應(yīng)該是用TWRR的公式嗎？但是不懂n應(yīng)該寫多少～
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