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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
模考一 第64題 1.這里的FV 為什么是=100？不是=100.5？ 2.為什么這里的PD計算沒有用PD=1.5CS/LGD 但是信用百題第20題用了PD=(1/2CS)/LGD 是因為這里的PD沒有特指1.5年的PD嗎？ 如果是的話 請問這里的pd是ADR嗎？
請問，如果信用風險使用內(nèi)部模型，是不是公式可以改寫成total capital/（CRCcr*12.5+MRCmarket*12.5+ORCop*12.5）>=8%?如果是這樣，巴塞爾假設(shè)所有風險
老師，1.這里最后一句是什么意思？有不同影響 因為隔離防止抵押品再利用？這是再說funding exposure 還是credit exposure的呢？不太理解 2.以及 融資敞口和信用敞口，前者
netting), 而且是越接近0越好，越接近1越不好。請問這和信用風險的部分講到netting factor是一個概念嗎？netting factor=EE(netting)/EE(no netting)，其中也是越接近0效果越好。
30，講一下statement2，為什么還包括了tax啊，沒感覺考慮到稅啊 21，為什么這幾個會出現(xiàn)正的信用利息差曲線，能詳細講一下這三個么abc 14，為什么選a，詳細講一下abc，其中a，high yield是指投機級債券么？講一下abc謝謝
請問老師我也想問 為什么不用1/1＋rf＋cs=0.8這個公式？。只有credit spread, 交易在80%的面值原因就是因為有信用風險，那么cs=20%. 由于cs=PD*LR, LR=1, PD=20%,則選擇D. 方法不一樣結(jié)果不一樣。請問老師這樣思考不對嗎？
老師好，我記得有一道題里面說，short方?jīng)]有信用風險敞口，那這道題中，我們從counterpart買了一個call option，不就等于counterpart賣給我們一個call option嘛
的？還有后面半句信用增級提高了產(chǎn)品的可信度更好賣了，所以為什么不把investor改成originator？
信用風險 基礎(chǔ)班 ppt 122 頁 最后說selective tear up of position 視頻里說CCP直接把合約和沒有違約的clearing member清算一下不理解這里的意思
老師，你好，國債的還款資金來源是稅收或者印錢，以本幣計價的國債信用質(zhì)量更高是因為萬一真的沒錢可以印錢，但是如果外匯儲備不足則可能發(fā)生違約，但是有一個問題，外匯儲備不足不可以用印出來的錢去換外幣嗎？
請問風險管理原版書203頁第22題是什么意思？是說想增加信用風險敞口，然后如何實現(xiàn)這個對嗎？另外答案seller要pay ,應(yīng)該是buyer assume credit risk ，答案是
（1）國際準則下，HTM的減值損失是進利潤表的，但是當信用變好，發(fā)生回轉(zhuǎn)時，也是從利潤表回轉(zhuǎn)嗎？（不是說利潤表只允許調(diào)入不允許調(diào)出嗎？）（2）國際準則下，AFS的發(fā)生減值也是將損失計入利潤表嗎？后期在賣出之前可以從利潤表回轉(zhuǎn)？
強化班信用風險視頻第三課的30分鐘左右，習題1的計算的put premium對于雙方而言都不是exposure，這筆費用期初已經(jīng)交了，為什么老師說對于paul的對手put的價值是exposure？paul對手的exposure不應(yīng)該是k-s=125-98=27么？
老師你好，第二題B選項說債務(wù)變多說明債權(quán)人愿意把錢借給公司，認為公司可以償付更多的債務(wù)，認為公司信用水平變高，這樣理解不對嗎？不是從lender的角度出發(fā)進行分析嗎，如果按照解析我覺得那是從公司自身角度出發(fā)，沒有體現(xiàn)題目的lender is veiwing…as…
Yield spreads are exceedingly high 是說信用利差極大，那么corporate bond price應(yīng)該會下跌，為什么這里判斷為corporate bond
金程問答