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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
對手方而言都不產(chǎn)生因信用風險損失。3.對于option，Tartan作為option的買方，可能會執(zhí)行合約，如果賣方不履行合約，她將有487000的損失。
更正下 請問老師計算信用風險rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價值下降的情形么，也就是基于前一問簡單法條件已經(jīng)計算出了押品50%作為資本，此時押品價值下降，原rwa可以覆蓋而
今天在看書的時候遇到一個問題：CDOs具體失敗的原因是什么？ 1：課上的時候楊老師講的是：評價機構(gòu)用公司債的模型來評結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，也就是評級機構(gòu)模型的原因。原版書第427頁。 2：信用風險原版書第
1、課件這里提到的巴2使用的信用風險資本金計量的IMA方法應該就是IRB法吧？ 2、我記得在題目答疑的時候說過IRB計算的資本金不能低于前1年SA計算出來的資本金的0.9，且不低于前兩年有IRB
固收信用分析一章中，圖片來自2022二級沖刺筆記第61頁的內(nèi)容。關于圖片中的第3條，market supply and demand下邊的內(nèi)容，與咱課上講的不太一致。咱課上貌似講成了交易越大
么？在這里它不是信用評級？3. Q18 和Q26 在顯著性水平阿爾法=5% 這個tc=1.96 是因為在這兩道題都是因為大樣本么？ 這個大樣本是指自變量X還是Y啊？4. 回歸方程回歸的是Xor Y？
portfolio, borrow 70% at risk free rate. 這里借向銀行借70% ，我自己以后可能還不起產(chǎn)生的自己信用差的風險算是風險嗎？銀行如果倒閉或其他原因?qū)е聼o法借錢
資金回籠，今后消費者每月還貸的錢給的也是銀行，那銀行就需要把錢直接給到SPV/投資者對吧 ？于是這就要求 消費者的信用評級很高或三大評級機構(gòu)給力 可以對loan監(jiān)管到位 不然就會出現(xiàn)最后的次貸危機請問老師 我這樣理解對么
1.圖中最后一個公式，surplus怎么理解，是類似ES嗎？如果ES的話，E（surplus）是什么定義，和信用風險里的wcl不一樣吧？2. jensens α是一個預期組合的收益率再減去用卡帕
%不應該是無風險利率嗎？我也看題中說的是初始的credit spread 是1.5%，那若這里計算的的YTM是2.4%不應該包含了流動性風險，稅的風險，信用風險的一個YTM？，他減得這個1.5%難道是
老師，3:20這題百思不得其解啊。A選項究竟為什么錯呢？如果是因為信用報告的質(zhì)量不高，低質(zhì)量的報告有可能來自于高質(zhì)量公司，那么高質(zhì)量公司在一開始就不該允許自己出現(xiàn)低質(zhì)量財務報告，不是嗎？此外，題目
信用風險百題第51題，敞口應該是未來我賺的應該收到的部分（本題未提到固定利率和浮動利率的具體數(shù)額，因此不考慮賺和虧，只考慮應該收到的）。Credit Agricole是收固定，因此未來由于Libor
compliance是否合規(guī)。感覺還是d更對一點。其次。還想問a選項不太理解。act for bond issuer 是說審查bond issuer的行為，還是說為bond issuer審查呢？如果a翻譯為：審查發(fā)行人的信用能力，那么a就是對的了..。啊 太不會了 求賜教 謝謝撒
這四道題都是關于累計違約概率的。信用風險白題中34和37題還有2018官方練習題的29題、78題都是關于違約概率的。34題的提問形式是“find the probability when
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ答案：C 場外交易市場(簡稱“OTC”)交易的衍生工具，指通過各種通訊方式．不通過集中的交易所，實行分散的、一對一交易的衍生工具，例如金融機構(gòu)之間、金融機構(gòu)與大規(guī)模交易者之間進行的各類互換交易和信用衍生品交易．這題答案是不是錯啦，應該選B吧？
金程問答